Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym- empiryczna prognoza wartości końcowej inwestycji

• Autorzy: Monika Hadaś-Dyduch

Warianty tytułu

Policy on Living with Insurance Fund Capital - Final Value Investment Forecast

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest oszacowanie opłacalności inwestycji w polisę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Wycenę polisy oparto na stworzonym produkcie odzwierciedlającym występujące na rynku polisy na życie z UFK. Predykcję wskaźnika polisy wykonano na podstawie autorskiego modelu uwzględniającego indeksy giełd światowych, tj. Dow Jones, DAX, Nikkei, Hang Seng. Analizę oparto na ww. indeksach giełdowych, ponieważ obserwacja zmian tych indeksów jest pośrednio obserwacją koniunktury gospodarczej i atmosfery światowej, co potwierdzają w swoich badaniach liczni naukowcy i ekonomiści.(abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this article is to assess the profitability of investments in life insurance with insurance capital fund (unit-linked). Valuation policies designed product was based on prevailing market reflects the life insurance unit-linked. Prediction rate policies were based on proprietary model takes into account the indexes of stock exchanges of the world, ie. The Dow Jones, DAX, Nikkei, Hang Seng. The analysis was based on the above. stock indices, since the observation of changes in these indices is an indirect observation of the economic situation and the atmosphere of the world, as evidenced in their studies, many scientists and economists.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Polisy ubezpieczeniowe; Inwestycje

EN

Insurance policy; Investment

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2014
• Numer: nr 207 Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
• Strony: 76--84

Twórcy

autor

Monika Hadaś-Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Dyduch M. (2008), Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych [w:] Tarczyński W. (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
• Dyduch M. (2010), Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych [w:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '10, Wydawnictwo UE, Katowice.
• Hadaś-Dyduch M. (2014), Non-classical Algorithm for time Series Prediction of the Range of Economic Phenomena with Regard to the Interaction of Financial Market Indicators, "Chinese Business Review", Vol. 13, No. 4, s. 221-231.
• Węgrzyn T. (2014), Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001-2010 [w:] Harasim J., Frączek B. (red.), Innowacje w bankowości i finansach, t. II, Wydawnictwo UE, Katowice, s. 63-74.
• Węgrzyn T. (2012), Analysis of the CPPI Strategy for Stocks Quoted on the Warsaw Stock Exchange, "Nauki o Finansach", Vol. 4, Iss. 13, s. 52-67.
• [www 1] http://www.gpw.pl.
• [www 2] https://wealth.pl.
• [www 3] http://www.money.pl.