Zastosowanie Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych: realizacja funkcji mobilizacji kapitału

• Autorzy: Anna Domagała

Warianty tytułu

Efficiency Estimation of Tthe European Stock Exchanges Using Data Envelopment Analysis: Efficiency of the Capital Mobilization

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest zastosowanie Data Envelopment Analysis (DEA), metody z powodzeniem wykorzystywanej do oceny efektywności w różnych dziedzinach - w badaniu efektywności działania giełd papierów wartościowych. Metodę DEA wykorzystano do zbadania efektywności działania piętnastu europejskich giełd papierów wartościowych w zakresie realizacji funkcji mobilizacji kapitału w latach 2003-2005. Zastosowano nieradialny, zorientowany na nakłady, model SBM z nadefektywnością.(abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the article is to present the application of Data Envelopment Analysis (DEA) in the area of estimation of the stock exchange efficiency. To illustrate the idea, Data Envelopment Analysis was used to estimate the efficiency of the capital mobilization of the fifteen European stock exchanges in the period of three years (2003-2005). Non- -radial input-oriented Slack-Based Measure (SBM) of super-efficiency was applied.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ocena efektywności; Giełda papierów wartościowych

EN

Effectiveness evaluation; Stock market

• Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2011
• Tom: 18
• Numer: nr 176 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 486--495

Twórcy

autor

Anna Domagała

• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bibliografia

• Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., Measuring the efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research" 1978, no. 2, s. 429-444.
• Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005.
• Domagała A., Zastosowanie metody Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych, niepublikowana praca doktorska, promotor: prof. dr hab. B. Guzik, prof. zw. UEP, dr hab. J. Paradysz, prof. nadzw. UEP, praca obroniona w roku 2009.
• Raport GUS, Rachunki Narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2004, "Studia i Analizy Statystyczne", Warszawa, czerwiec 2006, s. 440.
• Schmiedel H., Total factor productivity growth in European stock exchanges: A non-parametric frontier approach, "Bank of Finland Discussion Papers", 2002.
• Serifsoy B., Business Models and Total Factor Productivity of Stock Exchanges - Empirical Evidence, referat na konferencji: Clearing and Settlement of Financial Markets: Europe and Beyond w Cass Business School, London 16-18.06.2005.
• Serifsoy B., Stock exchange business models and their operative performance, "Journal of Banking and Finance" 2007, no. 31/10, s. 2978-3012.
• Tone K., A Slack-based measure of efficiency in data envelopment analysis, "European Journal of Operational Research" 2001, no. 130, s. 498-509.