Warianty tytułu
Risk Quantification in Terms of Fuzzy Information - Fuzzy VaR
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule podano metodologię kalkulacji wartości zagrożonej instrumentu finansowego w przypadku nieostrych informacji rynkowych - VaR rozmyty. Model rozmytej wartości zagrożonej (VaR rozmyty) zbudowano na bazie klasycznego modelu VaR z uwzględnieniem teorii zbiorów rozmytych. Zamieszczono również przykład numeryczny ilustrujący zaproponowaną metodologię kalkulacji VaR rozmytego.(abstrakt oryginalny)
The article provides a methodology of calculating a financial instrument's Value-at- Risk rate in the terms of fuzzy market information - fuzzy VaR. Model of fuzzy Value-at-Risk (fuzzy VaR) was based on the classical VaR model taking into account the theory of fuzzy sets. The article also contains a numerical example to illustrate the proposed methodology of fuzzy VaR calculating. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
295--310
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
- Bałamut Т., Metody estymacji Value of Risk, Materiały i Studia 2147, NB P, Warszawa 2002.
- Best P., Wartość narażona na ryzyko, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
- Jajuga K., Miary ryzyka rynkowego, "Rynek Terminowy" 2000, nr 7.
- Łachwa A., Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, AOW EXIT, Warszawa 2001.
- Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, AOW EXIT, Warszawa 1999.
- Przybycin Z., Fuzzy forecastes of financial series, ZN Uniwersytet Techniczny, Ostrawa 2006,
- Tanaka H., Guo P., Turksen I.B., Portfolio selection based on fuzzy probabilities and possibility distributions, Fuzzy Sets and Systems, 2000.
- Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
- Zmeskal Z., Value at risk methodology under soft conditions approach, "European Journal of Operational Research" 2005, nr 161.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384689