O pewnym wykorzystaniu szacunków ryzyka z jednowskaźnikowych modeli rynków kapitałowych - część II

• Autorzy: Władysław Milo , Waldemar Bojara
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszej pracy pokażemy sposób włączenia jednowskaźnikowego modelu rynku kapitałowego Sharpe'a do modelu wyboru portfela inwestycyjnego Markowitza poprzez warunki ograniczające (restrykcje). Warunkami ograniczającymi w modelu Markowitza są zazwyczaj ograniczenia nałożone na udziały składników portfela oraz stopę zwrotu z portfela lub stopy zwrotu poszczególnych składników portfela. Wykorzystanie modelu Sharpe'a w restrykcjach modelu wyboru portfela Markowitza będzie dotyczyło prognozowania stóp zwrotu z portfela lub poszczególnych jego składników. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Szacowanie ryzyka

EN

Investment portfolio; Risk estimating

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2002
• Numer: nr 952 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 80--88

Twórcy

autor

Władysław Milo

• Uniwersytet Łódzki

autor

Waldemar Bojara

Bibliografia

• Markowitz H.: Portfolio Selection. Blackwell Cambridge, 1996.
• Elton J.E., Gruber J.M.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Wiley, 1995.
• Haugen R.A.: Modern Investment Theory. Prentice Hall 1993.
• Seber G.A.F.: Linear Regression Analysis. Wiley, New York 1977.
• Milo W.: Wybór portfela inwestycyjnego. Łódź UŁ 1997 maszynopis.