Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Opisano miary ciążenia prawdopodobieństwa wartości ekstremalnych oraz przedstawiono przykład wykorzystujący te miary.
Rocznik
Strony
244--257
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
- Cyran J., Steczkowski J., Zając K. (1973): Statystyczne metody kontroli jakości produktów. PWE, Warszawa.
- Dekkers A.L.M., Einmahl J.H.J., de Haan L. (1989): A Moment Estimator for the Index of an Extreme-Value Distribution. "The Annals of Statistics" Vol.17, No.4.
- Drees H. (1995): Refined Pickands Estimators of the Extreme Value Index. "The Annals of Statistics" No.23.
- Gumbel E.J. (1958): Statistics of Extremes. Columbia Univ. Press, New York.
- Hill B.M. (1975): A Simple General Approach to Inference about the Tail of a Distribution. "The Annals of Statistics" Vol. 3, No. 5.
- Korol J., Talaga L. (1998): Elementy statystycznej kontroli jakości. "EKSTAT", Szczecin.
- Pickands III J. (1975): Statistical Inference Using Extreme Order Statistics. "The Annals of Statistics", No. l.
- Reiss R.D., Thomas M. (1997): Statistical Analysis of Extreme Values. Birkäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin.
- Weron A., Weron R. (1998): Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171387441