Zastosowanie modelu VECM do badania długookresowej zależności pomiędzy eksportem i wzorcem przewag komparatywnych w Polsce

• Autorzy: Marcin Salamaga

Warianty tytułu

An Application of the VECM Model to Study the Long-term Relationship between Export and Comparative Advantages Pattern in Poland

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule badano dynamiczne zależności pomiędzy eksportem i polskim wzorcem przewag komparatywnych. Podstawowym narzędziem zastosowanym do przeprowadzenia tego badania są wektorowe modele autoregresji. W celu bardziej szczegółowej identyfikacji dynamiki oddziaływań zwrotnych pomiędzy zmiennymi przeanalizowano również wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji prognoz. Całokształt wyników stanowi podstawę do określenia fazy rozwoju gospodarczego według teorii dynamicznych przewag komparatywnych T. Ozawy, której ważnym ogniwem jest długookresowa relacja eksportu i wskaźników przewag komparatywnych towarów o różnym stopniu nasycenia czynnikami produkcji. W obliczeniach posłużono się danymi z Głównego Urzędu Statystycznego obejmującymi okres od pierwszego kwartału 2002 r. do czwartego kwartału 2012 r.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents the dynamic relationship and pattern between export and comparative advantages in Poland. The basic tool used for this study is vector autoregression models. For a more detailed identification of the dynamic interactions between the variables, the results of the impulse response functions and forecast error variance decomposition are analysed. The results provide a benchmark for determining the phase of economic development according to the Ozawa's theory of dynamic comparative advantages. The important part of this theory applies to the long-term relationship between export and revealed comparative advantage indexes of goods that have a different share of the production factors. Data from the Central Statistical Office covering the period from the first quarter of 2002 to the fourth quarter of 2012 were used for the calculations.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Model wektorowej autoregresji; Model wektorowej korekty błędem; Eksport; Przewaga komparatywna

EN

Vector Autoregression Model (VAR); Vector error correction model (VECM); Export; Comparative advantage

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 6 (942)
• Strony: 5--19

Twórcy

autor

Marcin Salamaga

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bibliografia

• Charemza W.W., Deadman D.F. [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
• Cutler H., Ozawa T. [2007], The Dynamics of the "Mature" Product Cycle and Market Recycling, Flying-Geese Style: An Empirical Examination and Policy Implications, "Contemporary Economic Policy", vol. 25, nr 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1465-7287.2006.00018.x.
• Damijan J. P., Rojec M. [2004], Foreign Direct Investment and the Catching-up Process in New EU Member States: Is There a Flying Geese Pattern?, Forschungsbericht, wiiw Research Reports 310, The Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna.
• Johansen S. [1995], Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford.
• Johansen S. [1991], Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, "Econometrica", vol. 59, http://dx.doi.org/10.2307/2938278.
• Johansen S. [1992], Determination of Cointegration Rank in the Presence of a Linear Trend, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 54, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0084.1992.tb00008.x.
• Kośko M., Osińska M., Stempińska J. [2007], Ekonometria współczesna, "Dom Organizatora", Toruń.
• Koyama Y. [2011], Flying Geese Pattern and the Western Balkans, Conference Proceedings, The Ninth International Conference: "Challenges of Europe: Growth and Competitiveness - Reversing the Trends", Faculty of Economics, University of Split.
• Krugman P.R., Obstfeld M. [2007], Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Kusideł E. [2000], Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania [w:] Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, red. B. Suchecki, t. 3, Absolwent, Łódź.
• Lütkepohl H. [2007], New Introduction to Multiple Time Series Analysis, corr. 2nd print, Springer, Berlin.
• Misala J. [2011], Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
• Misala J., Pluciński E.M. [2000], Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
• Osińska M. [2006], Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
• Ozawa T. [1992], Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Corporation", vol. 1, nr 1.
• Papież M., Śmiech S. [2012], Wykorzystanie modelu SVECM do badania zależności pomiędzy cenami surowców a cenami stali na rynku europejskim w latach 2003-2011, "Przegląd Statystyczny", Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, t. 59, z. 4.
• Salamaga M. [2013], Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 223, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
• Tarasiński L. [2009], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans handlowy i struktura przewag komparatywnych [w:] Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, red. E. Frejtag-Mika, PWE, Warszawa.

Identyfikatory

DOI

10.15678/ZNUEK.2015.0942.0601