Dominacje stochastyczne w analizie portfela usług informatycznych

• Autorzy: Łukasz Wachstiel

Warianty tytułu

Stochastic Dominance in It Services Portfolio Analysis

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł prezentuje zastosowanie dominacji stochastycznych w analizie portfela usług informatycznych. Przybliżona została ogólna charakterystyka portfela usług informatycznych oraz jego podstawowe źródła ryzyka. W części praktycznej pracy wykorzystano kryterium warunkowych dominacji stochastycznych w celu stworzenia rankingu usług oraz zbudowania granicy efektywnej portfela. Słowa kluczowe: usługi informatyczne, dominacje stochastyczne, analiza portfela.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the stochastic dominance appliance in IT services portfolio analysis. In the first part we describe the general characteristic of IT services portfolio and its risk sources. Next, we utilize stochastic dominance to rank the services in the portfolio and build the efficient frontier. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Usługi teleinformatyczne; Analiza portfelowa; Dominacja stochastyczna

EN

Teleinformation services; Portfolio analysis; Stochastic dominance

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 227
• Strony: 96--108

Twórcy

autor

Łukasz Wachstiel

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Bilski E., Kosmulska-Bochenek E. (2009), Systemy i usługi informatyczne. Cykl życia, procesy i zarządzanie w normach ISO, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
• Graves S.B., Ringuest J.L. (2003), Models and Methods For Project Selection. Concepts from Management Science, Finance and Information Technology, Springer Science+Business Media, New York.
• Kauffman R.J, Sougstad R. (2008), Risk Management of Contract Portfolios in IT Services: The Profit-at-Risk Approach. "Journal of Management Information Systems", Vol. 25, No. 1, s. 17-48.
• Office of Government Commerce (2007), ITIL® Service Strategy, Wydawnictwo TSO (The Stationary Office), Wielka Brytania.
• Shalit H., Yitzhaki, S. (1984), Mean-Gini, Portfolio Theory, and the Pricing of Risky Assets, "Journal of Finance", 39(5), s. 1449-1468.
• Shalit H., Yitzhaki, S. (1994), Marginal Conditional Stochastic Dominance, "Management Science", 40(5), s. 670-684.
• Trzpiot G. (2008), Wybrane modele oceny ryzyka. Podejście nieklasyczne, Wydawnictwo AE, Katowice.
• [www 1] http://www.itil-officialsite.com [dostęp: 30.11.2014.
• [www 2] http://www.knf.gov.pl/slownik.html [dostęp: 30.11.2014].