Integracja wiedzy w systemie wieloagentowym wspomagającym podejmowanie decyzji na giełdach papierów wartościowych

• Autorzy: Stanisław Koza , Maciej Korpalski , Łukasz Ptak , Arkadiusz Rasz , Krzysztof Retych , Joanna Sieradzka , Marcin Hernes
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem mniejszej pracy jest opracowanie metody integracji wiedzy w systemie wieloagentowym wspomagającym podejmowanie decyzji na giełdach papierów wartościowych z wykorzystaniem teorii consensusu. W pierwszej części zaprezentowano architekturę systemu wieloagentowego, opracowanego z wykorzystaniem platformy JADE, oraz algorytmy i funkcjonowanie wybranych agentów podejmujących decyzje kupna-sprzedaży. Następnie scharakteryzowano metodę integracji wiedzy wykorzystywaną przez agenta Supervisor. W końcowej części przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego, mającego na celu zbadanie efektywności metody integracji wiedzy. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Zintegrowane systemy informatyczne; Systemy wspomagania zarządzania; Systemy multiagentowe; Giełda papierów wartościowych; Symulacja wieloagentowa

EN

Information integrated system; Management support systems; Multi-agent system; Stock market; Multi-agent based simulation

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2015
• Tom: Systemy wspomagania organizacji SWO 2015
• Strony: 107--120

Twórcy

autor

Stanisław Koza

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Maciej Korpalski

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Łukasz Ptak

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Arkadiusz Rasz

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Krzysztof Retych

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Joanna Sieradzka

• Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

autor

Marcin Hernes

• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bibliografia

• Bollinger J. (2001), Bollinger on Bollinger Bands, McGraw Hill.
• Hernes M., Sobieska-Karpińska J. (2015), Application of the Consensus Method in a Multiagent Financial Décision Support System, "Information Systems and e-Business Management", Springer, Berlin Heidelberg.
• Jajuga K. (2002), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
• Kirkpatric C.D., Dahlquist J. (2006), Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, Financial Times Press.
• Korczak J., Hernes M., Bac M. (2013), Risk Avoiding Strategy in Multi-agent Trading System, [w:] Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków.
• Lento C. (2008), A Combined Signal Approach to Technical Analysis on the S&P 500, "Journal of Business & Economies Research", 6 (8).
• Maleszka M., Nguyen N.T. (2012), Approximate Algorithms for Solving O1 Consensus Problems Using Complex Tree Structure, "Transactions on Computational Collective Intelligence", 8.
• Nguyen N.T. (2002), Metody wyboru consensusu i ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w systemach rozproszonych, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.
• Westerhoff F.H. (2011), Multiasset Market Dynamics, "Macroeconomic Dynamics", 8.
• [www1] http://jade.tilab.com/doc/tutorials/JADEProgramming-Tutorial-for-beginners.pdf. (dostęp: 17.05.2015).
• [www2] Fundamental Analysis, http://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp (dostęp: 21.05.2015).