O pewnych miarach ryzyka

• Autorzy: Michał Boczek

Warianty tytułu

On some risk measures

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest wprowadzenie funkcjonałów zdefiniowanych dla pewnych rodzin zmiennych losowych przy użyciu pseudomiar, zwanych również miarami monotonicznymi lub miarami rozmytymi. Funkcjonały te mogą stać się alternatywnym narzędziem do mierzenia ryzyka. Podamy ich interpretację graficzną oraz wybrane własności. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this paper is to introduce functionals defined for some families of random variables by using pseudomeasures, also known as monotone measures or fuzzy measures. These functionals can become an alternative tool for measuring risk. We will give their graphical interpretation and selected properties.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Analiza ryzyka; Teoria ryzyka; Pomiar ryzyka

EN

Risk analysis; Theory of risk; Risk measures

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 37 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
• Strony: 323--337

Twórcy

autor

Michał Boczek

• Politechnika Łódzka

Bibliografia

• Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D., Coherent Measures of Risk, "Mathematical Finance" 1999, vol. 9, s. 203-228.
• Bonaccorso L., Greco S., Matarazzo B., Platania P., Some new properties of risk measures,"Modern Concepts of the Theory of the Firm'' 2004, s. 369-385.
• Chateauneuf A., Grabisch M., Rico A., Modeling attitudes toward uncertainty through the use of the Sugeno integral, "Journal of Mathematical Economics" 2008, vol. 44, s. 1084-1099.
• Choquet G., Theory of capacities, "Annales de l'Institut Fourier" 1953, vol. 5, s. 131-295.
• Denneberg D., Non-Additive Measure and Integral, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 1994.
• Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M., Kaas R., Actuarial Theory for Dependent Risks. Measures, Orders and Models, John Wiley and Sons, Chippenham 2005.
• Gągolewski M., Grzegorzewski P., A geometric approach to the construction of scientific impact indices, "Scientometrics" 2009, vol. 81, s. 617-634.
• Georgescu I., Possibility Theory and the Risk, Springer, Berlin 2012.
• Gupta P., Mittal G., Mehlawatb M. K., Expected value multiobjective portfolio rebalancing model with fuzzy parameters, "Insurance: Mathematics and Economics" 2013, vol. 52, s. 190-203.
• Kaluszka M., Okolewski A., Boczek M., On Chebyshev type inequalities for generalized Sugeno integrals, "Fuzzy Sets and Systems" 2014, vol. 244, s. 51-62.
• Kaluszka M., Okolewski A., Boczek M., On the Jensen type inequality for generalized Sugeno integral, "Information Sciences" 2014, vol. 266, s. 140-147.
• Kamdema J. S., Deffo C. T., Fono L. A., Moments and semi-moments for fuzzy portfolio selection, "Insurance: Mathematics and Economics" 2012, vol. 51, s. 517-530.
• Klement E. P., Mesiar R., Pap E., A universal integral as common frame for Choquet and Sugeno integral, "IEEE Transactions Fuzzy Sets and Systems" 2010, vol. 18, s. 178-187.
• Klement E. P., Mesiar R., Pap E., Triangular norms, Kluwer, Dordrecht 2000.
• Lehrer E., Updating non-additive probabilities - a geometric approach, "Games and Economic Behavior" 2005, vol. 50, s. 42-57.
• Liu B., Uncertainty Theory, Springer, Dordrecht 2015.
• Shilkret N., Maxitive measure and integration, "Indagationes Mathematicae" 1971, vol. 33, s. 109-116.
• Sugeno M., Theory of Fuzzy Integrals and its Applications, Ph. D. Dissertation, Tokyo Institute of Technology, Tokyo 1974.
• Tversky A., Kahneman D., Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty, "Journal of Risk and Uncertainty" 1992, vol. 5, s. 297-323.
• Wu L., Sun J., Ye X., Zhu L., Hölder type inequality for Sugeno integral, "Fuzzy Sets and Systems" 2010, vol. 161, s. 2337-2347.
• Zhang W.-G., Zhang X., Chen Y., Portfolio adjusting optimization with added assets and transaction costs based on credibility measures, "Insurance: Mathematics and Economics" 2011, vol. 49, s. 353-360.