Predykcja szkód z uwzględnieniem zależności w ubezpieczeniach AC i OC komunikacyjnym

• Autorzy: Daniel Sobiecki

Warianty tytułu

Experience rating with dependence between MTPL and MOD claims

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedmiotem opracowania jest predykcja szkód z uwzględnieniem zależności między dwiema liniami biznesowymi w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wykorzystano wielowymiarowe modele wiarygodności do oszacowania korekty składki ze względu na historię szkodową klienta. Prezentowany model jest uogólnieniem modelu Bühlmanna-Strauba i pozwala analizować wpływ nie tylko liczby szkód, ale także momentów ich wystąpienia. Wnioski z analizy rzeczywistego portfela polis mogą być wykorzystane w sprzedaży krzyżowej ubezpieczeń AC i OC komunikacyjnego. (abstrakt oryginalny)

EN

The subject of the article is experience rating with dependence between two lines of vehicle insurance. The paper presents the application of multidimensional credibility models, which are a generalisation of the Bühlmann-Straub model for the age of claim. Conclusions drawn from the analysis of real data portfolio can be applied in cross-selling of MTPL and MOD insurance.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia komunikacyjne OC; Model Bühlmanna-Strauba

EN

Motor insurance; Bühlmann-Straub model

• Czasopismo: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2015
• Numer: nr 37 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka
• Strony: 269--282

Twórcy

autor

Daniel Sobiecki

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Bühlmann H., Gisler A., A course in credibility theory and its applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2005.
• Desjardins D., Dionne G., Pinquet J., Experience rating schemes for fleets of vehicles,"ASTIN Bulletin" 2001, vol. 31, s. 81-105.
• Englund M., Guillén M., Gustafsson J., Nielsen L. H., Nielsen J. P., Multivariate latent risk: A credibility approach, "ASTIN Bulletin" 2008, vol. 38 (1), s. 137-146.
• Frees E. W., Young V. R., Luo Y., Case studies using panel data models, "North American Actuarial Journal" 2001, vol. 5 (4), s. 24-42.
• Lemaire J., Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers, New York 1995.
• Ohlsson E., Johansson B., Non-life insurance pricing with generalized linear models, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2010.
• Pinquet J., Guillén M., Bolancé C., Allowance for the age of claims in Bonus-Malus systems, "ASTIN Bulletin" 2001, vol. 31, s. 337-348.
• Schnieper R., Robust Bayesian experience rating, "ASTIN Bulletin" 2004, vol. 34 (1),s. 125-150.
• Sobiecki D., Dwustopniowe modelowanie składki za ubezpieczenie komunikacyjne OC,"Prace Naukowe" UE we Wrocławiu, z. 312, Wrocław 2013, s. 116-134.
• Thuring F., Multivariate credibility with application to cross-selling financial services products, niepublikowana praca doktorska, City Univeristy London, 2012.