Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Celem opracowania będzie zaprezentowanie wpływu doboru liczby najbliższych sąsiadów na dokładności predykcji, a zarazem identyfikacja chaosu deterministycznego w wybranych finansowych szeregach czasowych. W badaniach zostaną wykorzystane finansowe szeregi czasowe utworzone z cen zamknięcia indeksów giełdowych WIG, WIG Telekom oraz dwóch spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Dębica i INGBSK oraz szereg chaotyczny wygenerowany przez odwzorowanie logistyczne. Dane rzeczywiste obejmują okres od 03.01.2000 do 31.10.2013. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel oraz Visual Recurrence Analysis 4.2. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
39--49
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
- Abarbanel H.D., Brown R., Kennel M.B., (1992): Determining Embedding Dimension for Phase Space Reconstruction Using a Geometrical Construction. "Physical Review A", Vol. 45(6).
- Deavney R.L. (1987): An Introduction to Chaotic Dynamical Systems. Addison - Wesley Publishing Company, Redwood City, CA.
- Fraser A.M., Swinney H.L. (1986): Independent Coordinates for Strange Attractors from Mutual Information. "Physical Review A", Vol. 33.
- Jimenez J., Moreno J.A., Ruggeri G.J. (1992): Forecasting on Chaotic Time Series: A Local Optimal Linear-reconstruction Method. "Physical Review A", Vol. 45, No. 6.
- Kantz H., (1994): A Robust Method to Estimate the Maximal Lyapunov Exponent of a Time Series. "Physical Letters A", Vol. 185(1).
- Miśkiewicz-Nawrocka M. (2012): Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
- Orzeszko W. (2005): Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
- Peters E.E. (1997): Teoria chaosu a tynki kapitałowe. WIG-Press, Warszawa.
- Rosenstein M.T., Collins J.J., De Luca C.J. (1993): A Practical Method for Calculating Largest Lyapunov Exponents from Small Data Sets. "Physica D", Vol. 65.
- Smith L.A. (1994): Local Optimal Prediction; Exploiting Strangeness and the Variation of Sensivity to Initial Condition. "Philosophical Transactions of the Royal Society o London A", Vol. 348.
- Takens F. (1981): Detecting Strange Attractors in Turbulence. In: D.A. Rand, L.S. Young (eds.): Lecture Notes in Mathematics. Springer, Berlin.
- Wiggins S. (1990): Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.
- Zawadzki H. (1996): Chaotyczne systemy dynamiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
- Zeug-Żebro K. (2012): Wpływ doboru metod wyznaczania parametrów rekonstrukcji przestrzeni stanów układu dynamicznego na dokładność prognoz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171412295