Konstrukcja i stopa zwrotu portfeli inwestycyjnych

• Autorzy: Monika Hadaś-Dyduch

Warianty tytułu

The Structure and Rate of Return on Portfolios Investment

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem artykułu jest ocena efektywności portfeli inwestycyjnych. Portfele utworzono na podstawie autorskiego algorytmu, który szczegółowo opisano w artykule. Zaproponowany sposób konstrukcji portfeli inwestycyjnych i ich ocena wymaga określenia zmienności i średniej stopy zwrotu zawartych w portfelu produktów strukturyzowanych, jak również określenia ryzyka każdego produktu. Parametry te obliczono na podstawie szeregu danych otrzymanego poprzez zastosowanie "przesuwnego okna wstecznego", polegającego na tym, że każdy produkt strukturyzowany uwzględniony w badaniu uruchamiano hipotetycznie przez okres jednego roku co tydzień. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the article is to assess the effectiveness of investment portfolios. Portfolios are established under the proprietary algorithm that is described in detail in the article. The proposed method of construction of investment portfolios and their evaluation, requires the determination of the volatility and average return included in the portfolio of structured products, as well as determine the risk for each product. These parameters are calculated from the number of data obtained by applying a "backward the window", consisting in the fact that each structured product included in the study was run in theory for one year every week. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Portfel inwestycyjny; Produkty bankowe; Inwestycje alternatywne; Stopa zwrotu

EN

Investment portfolio; Bank product; Alternative investments; Rate of return

• Czasopismo: Wiadomości Statystyczne
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 4
• Strony: 31--49

Twórcy

autor

Monika Hadaś-Dyduch

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Dyduch M. (2013), Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane, "Studia Ekonomiczne", nr 124.
• Hadaś-Dyduch M. (2013a), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym, [w:] Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne i informatyczne, "Studia Ekonomiczne", nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
• Hadaś-Dyduch M. (2013b), Efektywność inwestycji w bankowe papiery wartościowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 59, s. 525-534.
• Hadaś-Dyduch M. (2013c), Ranking produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku finansowym w latach 2001-2010, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 2(34), s. 187-200.
• Hadaś-Dyduch M. (2013d), Szacowanie efektywności wybranej strategii inwestowania w produkty strukturyzowane na polskim rynku kapitałowym, "Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe", nr 768, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 63, s. 169-180.
• Hadaś-Dyduch M. (2013e), Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych, [w:] Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, Kos B. (red.), "Studia Ekonomiczne", nr 136, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
• Hadaś-Dyduch M. (2014), Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
• Hadaś-Dyduch M. (2015a), Produkty strukturyzowane - analiza stóp zwrotu osiągniętych w latach 2000-2013, "Zeszyty Naukowe", nr 5(941), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 131-151.
• Hadaś-Dyduch M. (2015b), Wieloczynnikowa analiza wskaźników zmienności i ryzyka certyfikatów, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 58- 71.
• Węgrzyn T. (2014a), Analiza zadłużenia i jego dynamiki w kontekście doboru spółek do portfela w latach 2001- 2011, [w:] Metody ilościowe, Forlicz S. (red.), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 7(45), s. 381-395.
• Węgrzyn T. (2014b), Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001-2010, "Nauki o finansach", nr 1(18), Wrocław, s. 87-97.