Geneza metod ratingowych i scoringowych

• Autorzy: Paweł Stępień

Warianty tytułu

Genesis of Rating and Scoring Methods

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Wraz z nastaniem ery przemysłowej, zapoczątkowanej budową maszyny parowej, handel i produkcja zaczęły się rozwijać w niewyobrażalnym tempie, ro na początku XIX wieku pojawiły się pierwsze agencje handlowe, które zaczęły oceniać zdolność kupców i hurtowników do regulowania swoich finansowych zobowiązań. Był to pierwszy krok do powstania prawdziwych agencji ratingowych. Rzeczywistym impulsem do rozwoju tych agencji stał się rozkwit rynków kapitałowych i prowadzonych za ich pośrednictwem emisji akcji. To właśnie te firmy, jako pierwsze niezależne instytucje, zaczęły tworzyć rankingi oraz oceny udziałowców rynków kapitałów, pomagając lokować nadwyżki finansowe ówczesnym inwestorom.(fragment tekstu)

EN

In the paper the author has chronologically presented subseąuent phases of development of the biggest world rating institutions. In the second part, the author shows how the scoring methods were created. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ocena działalności przedsiębiorstwa; Skoring kredytowy; Rating; Agencje ratingowe

EN

Performance evaluation of enterprises; Credit scoring; Rating; Rating agency

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
• Rocznik: 2005
• Numer: nr 3
• Strony: 129--137

Twórcy

autor

Paweł Stępień

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Capon N., Credit scoring systems: A critical analysis, "Journal of Marketing" 1986, vol. 46.
• Churchill G.A., Nevin J.R., The equal credit opportunity act: an evaluation, "Journal of Marketing" 1979, vol. 43.
• Churchill G.A., Nevin J.R., Watson R.R., The role of credit scoring in the loan decision, Credit World 1977.
• DPA, UK Parliament, Chapter 35, 1984.
• Dziawgo D., Credit-rating, PWN, Warszawa 1998.
• Durand D., Risk elements in consumer instalment financing, National Bureau of Economic Research, New York 1941.
• ECOA, United States Congress. Title 15, § 1691 et seq. 1974.
• ECOA, Report of the Committee on Banking Housing and Urban Affairs, 94th Congress, Washington D.C., U.S. Government Printing Office 1976.
• FCBA, United States Congress, Title 15 § 1601 et seq. 1986.
• FCRA, United States Congress, Title 15, § 1681 et seq. 1970.
• FDCPA, United States Congress, Public Law 95-109 [H.R. 5294], 1986.
• Fisher R.A., The use of multiple measurements In taxonomic problems, "Annals of Eugeniks" 1936.
• Goc R., System wczesnego ostrzegania dla banków komercyjnych. Model logitowy i jego relacja do analizy dyskryminacyjnej, "Bank i Kredyt" 1994, nr 12.
• Gruszczyński M., Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienia koincydencji, "Bank i Kredyt" 1999, nr 5.
• http://www.ftc.gov/os/statutes/fdcpa/fdcpact.htni, 18.08.2004.
• http://www.moodys.com, 12.08.2004.
• http://www2.standardandpoors.com, 12.08.2004.
• http://www.fitchratings.com, 12.08.2004.
• http://www.szczecin.pl/finanse/rating/default.htm, 12.08.2004.
• Janc A., Kraska M., Credit-scoring, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
• Kulawik J., Modele scoringowe w kredytowaniu rolnictwa w USA i Kanadzie, "Bank i Kredyt" 1996, nr 7-8.
• Kuryłek W., Credit scoring - podejście statystyczne, "Bank i Kredyt" 2000, nr 6.
• Kwiatkowski M., Metody scoringowe: analiza typowego przypadku. Statystyczne metody selekcji klientów w bankowości, Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości "SUPLES" Sp. z O.O., Warszawa 1996.
• Lewis E.M., An introduction to credit scoring, Athena Press, San Rafael, California 1992.
• Myers J.H., Forgy E.W., The development of numerical credit evaluation systems, "J. American Stats. Assoc." 1963, No 58.
• SDA, UK Parliament, Chapter 65 Part III, 1975.
• RRA, UK Parliament, Chapter 74 Part III, 1976.
• Thomas L.C., A survey of credit and behavioural scoring: Forecasting financial risk of lending to consumers, Credit Research Centre Working Papers, Series No 99/2, University of Edinburgh, Edinburgh 1999.
• TILA, United States Congress, Title 15 § 1601 et seq. 1968.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. DzU 1997, nr 133, poz. 883, z poźn. zm.
• Wiatr M., System szacowania indywidualnego ryzyka kredytowego, "Bank" 2001, nr 1.