Koncentracja ryzyka w działalności bankowej : obszary występowania i metody pomiaru

• Autorzy: Sylwester Kozak

Warianty tytułu

Risk Concentration in the Banking Activity : the Area of Occurrence and Methods of Measurement

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Ryzyko kredytowe stanowi największe zagrożenie dla prawidłowej działalności banku, a dla zabezpieczenia się przed jego materializacją banki przeznaczają blisko 90% całkowitego wymogu kapitałowego. Koncentracja ekspozycji kredytowych wobec pojedynczych podmiotów, a także wobec jednego sektora gospodarczego może być źródłem dodatkowego ryzyka. W badaniach oszacowano stopień podmiotowej i sektorowej koncentracji portfela kredytowego w wybranych bankach w Polsce w latach 2008-2013. Wyniki wskazują, że wszystkie banki lepiej dywersyfikują ryzyko ze względu na strukturę podmiotową niż sektorową portfela kredytowego. Duże uniwersalne banki posiadają bardziej zdywersyfikowany portfel kredytowy niż banki korporacyjne. W okresach pogorszenia się koniunktury większość banków ogranicza kredytowanie do dochodowych podmiotów i sektorów gospodarczych, co prowadzi jednak do wzrostu koncentracji ryzyka kredytowego i zagrożenia sytuacji finansowej banków. (abstrakt oryginalny)

EN

Credit risk is the greatest threat to the orderly functioning of the bank. To protect against its materialization banks assign nearly 90% of the total capital requirement. Concentration of credit exposure to a single entity, as well as to a single economic sector can be a source of additional risks. The study estimates the degree of the individual and sectorial concentration of the loan portfolio in selected banks in Poland in the years 2008-2013. The results indicate that all banks better diversify credit risk stemming from the individual than sectorialstructure of the loan portfolio. Large universal banks have more diversified loan portfolio than corporate banks. In periods of economic downturn, most banks tighten lending policy and limit lending to profitable entities and economic sectors. However it leads to increase in the concentration of credit risk and deterioration of banks' financial situation. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Sektor bankowy; Ryzyko kredytowe; Pomiar ryzyka

EN

Banking sector; Credit risk; Risk measures

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie
• Rocznik: 2016
• Tom: 35
• Numer: nr 108
• Strony: 75--86

Twórcy

autor

Sylwester Kozak

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bibliografia

• Avgouleas E., Goodhart Ch. Schoenmaker D., Bank resolution plans as a catalyst for global financial reform, "Journal of Financial Stability", vol. 9, Issue 2, 2013.
• Avila F., Flores E., Lopez-Gallo F., Marquez J., Concentration indicators: assessing the gap between aggregate and detailed data. Proceedings of the Sixth IFC Conference on "Statistical issues and activities in a changing environment", Bank for International Settlements, Basel, 28-29 August 2012, vol. 36.
• Basel Committee on Banking Supervision, Studies on credit risk concentration, BIS Working Paper No. 15/2006.
• Deutsche Bundesbank, Concentration risk in credit portfolios, Deutsche Bundesbank Monthly Report, June 2006.
• Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów [Dz.UE L 135 z 31.05.1994, s. 0005-0014].
• Gai P., Haldane A., Kapadia S., Complexity, concentration and contagion, "Journal of Monetary Economics", vol. 58, Issue 5, 2011, p. 453-470.
• Hoffmann R., Estimation of inequality and concentration measures from grouped observations, "Review of Econometrics", vol. 4/1984.
• Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Laeven L., Levine R., Bank Governance, Regulation, and Risk Taking, "NBER Working Paper" No. 14113, 2008.
• Markowitz H., Portfolio section, "Journal of Finance", vol. 7, 1952.
• NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, lipiec 2014 r. NBP, Warszawa.
• NBP, Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, NBP, Warszawa 2014.
• Roczne sprawozdania finansowe banków: Bank Pekao, BOŚ, BZ WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP za lata 2008-2013.
• Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
• Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe [Dz.U.2012. Nr 1, poz. 1376]
• Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o bankowym funduszu gwarancyjnym [Dz.U. 1995 Nr 4, poz. 18].
• Uyemura D., van Deventer D., Financial risk management in banking, Irwin, Chicago, Illinois1993.
• Williams C., Smith M., Young P., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.