Modele regresyjne w taryfikacji w ubezpieczeniach majątkowych, uwzględniające polisy bezszkodowe

• Autorzy: Alicja Wolny-Dominiak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W rozdziale zaproponowano modele regresyjne mające zastosowanie w szacowaniu składki czystej dla pojedynczej polisy w portfelu krótkoterminowych ubezpieczeń majątkowych z uwzględnieniem polis bezszkodowych. Wykazano, iż model regresyjny do szacowania wartości szkód dla pojedynczej polisy dekomponuje się na dwa modele GLM, co znacznie upraszcza jego praktyczne zastosowanie. Omawiany model wykorzystano do szacowania czynników oddziałujących na wysokość szkody portfela polis obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wśród zmiennych najsilniej wpływających na prawdopodobieństwo zgłoszenia szkody zidentyfikowano kilka typów pojazdów oraz jego wiek. Na wartość szkód wpływ mają wiek pojazdu, płeć oraz wiek posiadacza, a także region zamieszkania. W omawianym przypadku model lepiej wyjaśnia prawdopodobieństwa zgłoszenia szkody, niż jej wysokość. Ponadto zaproponowano zastosowanie rozkłady ZIGP do szacowania częstości szkód w miejsce stosowanego często rozkładu ZIP, co pozwala na występowanie efektu nadmiernej dyspersji. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia majątkowe; Polisy ubezpieczeniowe; Modele regresji

EN

Property insurance; Insurance policy; Regression models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2016
• Tom: Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych : stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy
• Strony: 147--157

Twórcy

autor

Alicja Wolny-Dominiak

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• Antonio K., Beirlant J. (2006): Risk Classification in Nonlife Insurance. Encyclopedia of Quantitative Risk Analysis and Assessment.
• Antonio K,, Valdez E.A. (2012): Statistical Concepts of a Priori and a Posteriori Risk Classification in Insurance. "AStA Advances in Statistical Analysis", 96(2).
• De Jong P., Heller G.Z. (2008), Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press, Cambridge.
• Famoye F. and Singh K.P. (2006): Zero-inflated Generalized Poisson Regression Model with an Application to Domestic Violence Data. "Journal of Data Science", 4(1).
• Greene W.H. (2003): Econometric Analysis. 5/e, Pearson Education India.
• MacCullagh P., Nelder J.A. (1989): Generalized Linear Models. CRC press.
• Nelder J.A., Wedderburn R.W. (1972): Generalized Linear Models. "Journal of the Royal Statistical Society", Series A (General).
• Ohlsson E., Johansson B. (2010): Non-life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer, Berlin.
• R_Core_Team (2013): R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna.
• [www 1] http://www.businessandeconomics.mq.edu.au/our_departments/Applied_Finance_and_Actuarial_Studies/research/books/GLMsforInsuranceData/data_sets