A Remark on the Risk Process with Two-Step Premium Function

• Autorzy: Mykola Bratiychuk , Dominika Broja
• Języki publikacji: EN

Słowa kluczowe

EN

Mathematical modeling; Insurances; Risk

PL

Modelowanie matematyczne; Ubezpieczenia; Ryzyko

• Czasopismo: Scientific Publications / University of Economics in Katowice
• Rocznik: 2006
• Tom: Mathematical, econometrical and computational methods in finance and insurance
• Strony: 159--171

Twórcy

autor

Mykola Bratiychuk

• Silesian University of Technology, Poland

autor

Dominika Broja

• Silesian University of Technology, Poland

Bibliografia

• Asmussen S.: Ruin Probabilities. Word Scientific, 2000.
• Korolyuk V.S.: Boundary Problems for Compound Poisson Processes. Kiev, Naukowa Dumka, 1975.
• Bertoin J.: Levy Processes. University Press, Cambrige 1996.