Zastosowanie rozkładów uciętych i cenzurowanych w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego. Badania symulacyjne

• Autorzy: Tomasz Szkutnik

Warianty tytułu

The Application of Truncated and Censored Distributions in the Quantification of Operational Risk

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W badaniu rozpatrzone zostały różne sposoby rejestrowania zdarzeń, takie jak ucinanie i cenzurowanie danych wraz z oceną wpływu, jaki mogą wywierać na wielkość ryzyka szacowanego metodą LDA. Ignorowanie faktycznego ucinania danych w procesie ich rejestracji lub przyjmowanie faktu ucinania jako kompromisu pomiędzy jakością informacji a kosztami ich ewidencji zostały porównane z procesem rejestracji opartym na cenzurowaniu danych. Cenzurowanie pozwala na uzyskanie pełnej informacji o częstości zdarzeń oraz daje możliwość wykorzystania tych częściowych informacji w procesie estymacji. Estymacja parametrów na podstawie danych cenzurowanych, wykorzystywana w innych obszarach, może być jednym z kierunków rozwoju w przypadku ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych.(abstrakt oryginalny)

EN

The study consider different ways to register processes such as truncation and censoring of data together with the impact they may have on LDA method. Ignorance of factual truncation of data in the process of their registration or acceptance of the fact of their being truncated as a compromise between the quality of information and the cost of their record were compared with the registration process based on the censorship of information.Censoring of data allows one to get complete information about the frequency of events as well as to implement this partial information further in the process of parameter estimation. Estimation of parameters on the basis of data censoring, may be one of the directions of development also in the case of operational risk in financial institutions.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko operacyjne; Szacowanie ryzyka; Banki; Bankowość; Ryzyko bankowe; Symulacja

EN

Operational risk; Risk estimating; Banks; Banking; Banking risk; Simulation

• Czasopismo: Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 264
• Strony: 109--134

Twórcy

autor

Tomasz Szkutnik

• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bibliografia

• BIS (2010), Recognising the Risk-mitigating Impact of Insurance in Operational Risk Modelling, http://www.bis.org/publ/bcbs181.htm (dostęp: 10.01.2015).
• BIS (2011), Principles for the Sound Management of Operational Risk - Final Document, http://www.bis.org/publ/bcbs195.htm (dostęp: 10.01.2015).
• BIS (2013), Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting, http://www.bis.org/publ/bcbs239.htm (dostęp: 10.01.2015).
• Chernobai A.S., Rachev S.T., Fabozzi F.J. (2007), Operational Risk: A Guide to Basel II Capital Requirements, Models, and Analysis, John Wiley & Sons, Chichester.
• Cieślak M. (2005), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Fisz M. (1969), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
• Klein J.P., Moeschberger M.L. (2003), Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data, Springer, Berlin.
• Klugman S.A., Panjer H.H., Willmot G.E. (2008), Loss Models: From Data to Decisions, Wiley, New York.
• Millard S.P. (2013), EnvStats, Springer, New York.
• Shevchenko P.V. (2011), Modelling Operational Risk Using Bayesian Inference, Springer, Berlin - Heidelberg.
• Szkutnik T. (2011a), Wpływ rozkładu dotkliwości strat operacyjnych na wielkość wymogu kapitałowego szacowanego w oparciu o metodę LDA, "Studia Ekonomiczne", nr 66.
• Szkutnik T. (2011b), Zastosowanie wybranych funkcji łączących w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 183.
• Szkutnik T. (2012a), Zastosowanie funkcji łączących w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego, "Studia Ekonomiczne", nr 93.
• Szkutnik T. (2012b), Zastosowanie funkcji łączących w wyznaczaniu granic dla Valueat- Risk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 895.
• Szkutnik T., Basiaga K. (2013), The Application of Generalized Pareto Distribution and Copula Functions in the Issue of Operational Risk, "Econometrics", 39(1).