Modele logitowe i łańcuchy Markowa w badaniu zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń

• Autorzy: Wojciech Bijak
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skoncentrowana na możliwościach wykorzystania modeli logitowych do badania zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń. Zaproponowane zostaną logitowe modele wielomianowe kategorii uporządkowanych umożliwiające dokonanie: klasyfikacji zakładów ubezpieczeń ze względu na stopień zagrożenia niewypłacalnością, opisu sytuacji panującej na rynku ubezpieczeń ze względu na wypłacalność oraz prognozy wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Zwrócimy przy tym uwagę na możliwość wykorzystania modelu logitowego do specyfikacji łańcuchów Markowa opisujących proces przechodzenia między klasami stopnia zagrożenia niewypłacalnością. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Model logitowy; Łańcuch Markowa; Niewypłacalność; Towarzystwa ubezpieczeniowe

EN

Logit model; Markov chain; Insolvency; Insurance company

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 120--129

Twórcy

autor

Wojciech Bijak

• Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Bibliografia

• Amemiya T. (1985): Advanced econometrics. Cambridge: Harvard University Press.
• BarNiv R., McDonald J. (1992): Identyfying financial distress in the insurance industry: a syntthesis of methodological and empirical issues. "The Journal of Risk and Insurance" 54 December.
• Greene W.H. (2000): Econometric analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall International, Inc.
• Gruszczyński M. (2001): Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Monografie i Opracowania nr 490. Warszawa: SGH.
• Iosifescu M. (1988): Skończone procesy Markowa. Warszawa: PWN.
• Kastelijn W.M., Remmerswaal J.C.M. (1986): Solvency, surveys of actuarial studies. No 3. Rotterdam: NN.
• Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń (2001). PUNU, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego. Opracowanie: W. Bijak, M. Smętek, R. Kwiatkowski.
• Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M. (2000): Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach. Warszawa: SGH.
• Podgórska M., Decewicz A. (2001): Modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury. [w:] Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. Metody i wyniki. "Prace i Materiały IRG" nr 70. Warszawa: SGH.
• Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. DzU 1996 nr 11, poz. 62 z późn. zm.