Czasopismo
Tytuł artykułu
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W niniejszym artykule proponuje się zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do ograniczenia zbioru spółek, na podstawie których będzie konstruowany portfel papierów wartościowych, do tych, które są najlepsze z fundamentalnego punktu widzenia (kondycji ekonomiczno-finansowej), a równocześnie są dobrą reprezentacją poszczególnych sektorów. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
176--187
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Szczeciński
autor
- Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
- Dobbins R., Frąckowiak W., Witt F.: Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy. Poznań: PAANPOL 1992.
- Evans J., Archer S.: Diversification and the reduction of dispersion on empirical analysis. "Journal of Finance" 1968, vol. 23.
- Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN 1989.
- Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press 1996.
- Markowitz H.: Portfolio Selection. "Journal of Finance", 1952, vol. 7.
- Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN 1988.
- Sharpe W.F.: Portfolio theory and capital markets. New York: McGraw-Hill 1970.
- Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE 2002.
- Tarczyński W.: Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Cz. 2. Warszawa: Placet 1997.
- Walesiak M.: Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 2002.
- Zwolankowska M.: Fraktalna geometria polskiego rynku akcji. Rozprawy i Studia. T. (CDLVI) 382. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437802