Wykorzystanie drzewa dwumianowego do określania przyszłych wartości indeksu WIG20

• Autorzy: Agnieszka Majewska , Sebastian Majewski
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Artykuł ma na celu ukazanie możliwości zastosowania drzew dwumianowych przez inwestorów giełdowych w celu przewidywania przyszłych zmian cen badanego waloru. Należy jednak wziąć pod uwagę jeden zasadniczy fakt - inwestor przewidujący interesujące go wartości powinien charakteryzować się neutralnością wobec ryzyka. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Warszawski Indeks Giełdowy (WIG); Inwestowanie; Inwestor giełdowy

EN

Warsaw Stock Exchange Index; Investing; Stock exchange investor

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 342--346

Twórcy

autor

Agnieszka Majewska

• Uniwersytet Szczeciński

autor

Sebastian Majewski

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Warszawa: WIG Press 1997.
• Majewski S., Majewska A.: Porównanie zmienności kursów euro szacowanych na podstawie danych historycznych oraz z użyciem procedury EWMA. Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie. Szczecin: WN US 2002.
• Majewski S., Majewska A., Łuniewska M.: Ryzyko portfela papierów wartościowych w świetle kontraktów terminowych na WIG20. Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Katowice: Akademia Ekonomiczna Katowice 1999.
• Risk Metrics™ - Technical Document. J.P. Morgan/Reuters, New York, 1996.
• Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Warszawa: Placet 1999.
• Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne 1998.