Istotnościowe próbkowanie w teorii ryzyka

• Autorzy: Zbigniew Michna
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy przedstawimy metodę istotnościowego próbkowania zastosowaną do symulacji prawdopodobieństwa ruiny dla pewnych modeli ubezpieczeniowych. Metoda ta pozwala w sposób bardzo dokładny wyznaczyć prawdopodobieństwa ruiny w skomplikowanych modelach ubezpieczeniowych, gdzie wszelkie analityczne szacowania dają słabe wyniki. Przy użyciu tej metody sprawdzamy pewną hipotezę co do postaci analitycznej stałej Pickandsa, która pojawia się w asymptotycznych szacowaniach prawdopodobieństwa ruiny, jak również w modelach kolejkowych i telekomunikacyjnych. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Teoria ryzyka; Prawdopodobieństwo; Szacowanie prawdopodobieństwa

EN

Theory of risk; Probability; Probability estimation

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 553--556

Twórcy

autor

Zbigniew Michna

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Bibliografia

• Burnecki K., Michna Z. (2002): Simulation of Pickands constants. "Prob. Math. Statistics" nr 22, s. 203-208.
• Dębicki K., Michna Z., Rolski T. (2002): Simulation of the asymptotic constant in some fluid models. Ukaże się w Stoch. Models.
• Michna Z. (1998): Self-similar processes in collective risk theory. "Math. J. Appl. Math. Stoch. Analysis" nr 11, s. 429-448.
• Norros I. (1994): A storage model with self-similar input. "Queueing Systems" nr 16, s. 387-396.
• Piterbarg V.I. (1996): Asymptotic methods in the theory of Gaussian processes and fields. "Trans. Math. Monographs" nr 148, AMS, Providence.
• Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. (1999): Stochastic processes for insurance and finance. New York: J. Wiley.