Porównanie strategii delta-vega z wybranymi strategiami zabezpieczania portfela

• Autorzy: Tomasz Węgrzyn
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W pracy zostaną przedstawione i omówione wyniki zastosowania następujących strategii i technik zabezpieczających: wykorzystanie opcji sprzedaży, zastosowanie zmodyfikowanych strategii Δ, Δ-vega oraz Δ-Γ.). (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Zabezpieczenie portfela akcji

EN

Portfolio hedging

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 582--586

Twórcy

autor

Tomasz Węgrzyn

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Baird A.J.: Rynek opcji. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 1998.
• Crouhy M., Galai D., Mark R.: The new 1998 regulatory framework for Capital adequacy: "standardized approach" versus "internal models", in risk management and analysis. [w:] Measuring and modeling financial risk. (editor) Alexander C., John Wiley and Sons 1999.
• Fabozzi J.F., Fong G.: Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód. Warszawa: PWN 2000.
• Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje wprowadzenie. Warszawa: Wig Press 1997.
• Rybiński K.: Analiza techniczna. Warszawa: Wydawnictwo AWA-press 1995.
• Węgrzyn T.: Analiza wybranych strategii zabezpieczania portfela. [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część II. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2002.
• Wilmott P.: Paul Wilmott on quantitative finance. John Wiley & Sons 2000.