Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Jeżeli w modelu decyzyjnym chociaż jeden z parametrów jest zmienną losową o znanym rozkładzie, to taki model nazywamy modelem stochastycznym. Model stochastyczny opisuje problem podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. W modelach tych najczęściej jako kryterium oceny przyjmuje się oczekiwaną wartość dochodu, zysku, straty lub czasu. Kryterium wartości oczekiwanej, chociaż dosyć oczywiste, nie zawsze jest uzasadnione. W pracy przeanalizowano kilka klasycznych zagadnień podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Pokazano, czy oraz dlaczego jest uzasadnione stosowanie kryterium wartości oczekiwanej w tych modelach.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
327--338
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
- Badania operacyjne. (1996). Red. E. Ignasiak. PWE, Warszawa.
- Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. (1996). Red. K. Kukuła. PWN, Warszawa.
- Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe. (1998). Red. B. Guzik. AE, Poznań. MD, nr 32.
- Haugen R. (1996) Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa.
- Jajuga K. i T. (1996). Inwestycje. PWN, Warszawa.
- Kaufmann A., Faure M.K. (1971). Badania operacyjne na co dzień. PWN Warszawa.
- Marcinkowski J. (1992). Sieciowe programowanie rozdziału zasobów w warunkach ryzyka. AE, Poznań (praca doktorska).
- Milo W., Wójcikowski R. (1998). Jakość wyboru portfelu inwestycyjnego, W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Część I. AE, Katowice, s. 83-90.
- Sikora W. (1998). Optymalizacja poziomu rezerw osobowych w MPK Poznań. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Część II. AE, Katowice, s. 201-210.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439258