Wzorce na rynkach finansowych,

• Autorzy: Ryszard Szupiluk

Warianty tytułu

Patterns in financial markets

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Niniejsze opracowanie poświęcone jest problemowi odkrywania wzorców na rynkach finansowych. Jest to zagadnienie wzbudzające gorące dyskusje metodologiczne oraz epistemologiczne. Dla praktyków oraz zwolenników eksploracji danych finansowych istnienie wzorców w danych finansowych jest zasadniczo oczywiste. Z kolei dla przeciwników możliwości identyfikacji wzorców rynkowych ich istnienie oznacza ekonomiczny "darmowy obiad". Tak przeciwstawne stanowiska są motywacją dla rozważań z praktycznego, akademickiego i technicznego punktu widzenia.(abstrakt oryginalny)

EN

This paper is addressed for problem with financial market pasterns exploration. The financial pattern phenomena rise the hot methodological and epistemological discussions. For practitioners and adherents of financial Data Mining their existence is natural and assumed as default. On other hand opponents say that existing of visible patterns directly provide to economic "free lunch". Such opposite standpoints are motivations to practical, academic and technical considerations from different point of view.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Rynki finansowe; Systemy inwestycyjne; Polityka społeczno-gospodarcza

EN

Financial markets; Investment systems; Socio-economic policy

• Czasopismo: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa
• Rocznik: 2016
• Numer: nr 98 Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych
• Strony: 257--267

Twórcy

autor

Ryszard Szupiluk

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Bernstein P., Intelektualna historia Wall Street, WIG-Press, 2000.
• Blaug M., Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
• Breiman L., Statistical Modeling: The Two Cultures, "Statistical Science" 2001, vol. 16, no. 3, s. 199-231.
• Campbell J.Y., Grossman, S.J. Wang J., Trading volume and serial correlation in stock returns. "The Quarterly Journal of Economics" 1993, vol. 108 (4), s. 905-935.
• Chancellor E., Historia spekulacji finansowych, MUZA, Warszawa 2001.
• Comon P., Jutten Ch., Handbook of Blind Source Separation: Independent Component Analysis and Applications, Academic Press, 2010.
• Csiszar I., Axiomatic characterizations of information measures, "Entropy" 2008, vol. 10, s. 261-273.
• Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970, vol. 25, no. 2.
• Frydman R., Goldberg M.D., Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
• Frydman R., Goldberg M.D., Mechaniczne rynki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
• Globler A., Metodologia nauk, Znak, Kraków 2006.
• Hand J., Statistics and data mining: intersecting disciplines, "SIGKDD Explorations" 1999, no. 1, s. 16-19.
• Haykin S., Neural networks and learning machines, Pearson Education, Upper Saddle River 2009.
• Huerta de Soto J., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009.
• Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu: ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
• Kecman V., Learning and Soft Computing: Support Vector Machines, Neural Networks, and Fuzzy Logic Models (Complex Adaptive Systems), A Bradford Book, 2001.
• Kisielewicz A., Sztuczna inteligencja i logika. Podsumowanie przedsięwzięcia naukowego, WNT, Warszawa 2011.
• Lakatos I., Pisma z filozofii nauk empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
• Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
• Obstfeld M. i Rogoff K., Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996.
• Peters E., Fractal market analysis, Wiley, 1996.
• Shiryaev A.N., Essentials of stochastic finance: facts, models, theory, World Scientific, Singapore 1999.
• Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
• Soros G., Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa 2008.
• Schwager J., Mistrzowie rynków finansowych: rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi, Oficyna Wolters Kluwer business, 2007.
• Vapnik V., Statistical Learning Theory, Wiley, New York 1998.