Liniowy, dynamiczny model ekonometryczny jako narzędzie analizy przyczynowo-skutkowych zależności

• Autorzy: Zygmunt Zieliński
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Szereg problemów dotyczących założeń, specyfikacji, interpretacji i estymacji liniowych dynamicznych modeli ekonometrycznych nie zostało w zadawalający sposób wyjaśnionych lub rozwiązanych. Często poddaje się w wątpliwość poznawczą wartość ekonometrii, to znaczy wątpi się w zdolność metod ekonometrycznych do mierzenia stopnia zależności między przyczyną a skutkiem. Bardziej ceni się metody ekonometryczne jak narzędzie ekonomicznego prognozowania. Proces prognozowania stawia mniejsze wymogi w odniesieniu do specyfikacji czynników jak i w sprawie mierzenia stopnia zależności między skutkiem i jego przyczynami. Zasadniczym wymogiem w tym przypadku jest to, aby pewien model ekonometryczny pozwalał uzyskiwać prognozy badanego zjawiska czy procesu ekonomicznego z minimalnymi błędami. Osiągnąć to można z pominięciem dokładnej odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia bezpośredniego oddziaływania wybranego czynnika na badane zjawisko czy proces w warunkach, gdy oddziaływuje na nie jednocześnie kilka czynników. Tymczasem w analizie przyczynowo-skutkowej odpowiedź na pytanie o stopień bezpośredniego oddziaływania danego wybranego czynnika jest problemem centralnym. Tak więc, umiejętność poprawnej analizy przyczynowo-skutkowej może zaspokoić jednocześnie potrzeby prognostyczne. Natomiast dobry model ekonometryczny z punktu widzenia prognozowania nie musi być zadawalający gdy chodzi o analizę przyczynowo-skutkową. Każde badanie ekonometryczne polega na sformułowaniu pewnego hipotetycznego modelu i następnie jego weryfikacji na podstawie odpowiednich obserwacji statystycznych. Model teoretyczny musi być zgodny z teorią. Model empiryczny musi opisywać rzeczywisty przebieg procesu z odpowiednią dokładnością i w tym sensie musi być zgodny z rzeczywistością. Zgodność empirycznego modelu z rzeczywistością traktuje się jako potwierdzenie modelu teoretycznego w takim zakresie, na jaki pozwala zbiór danych statystycznych, i tym samym jako potwierdzenie w tym samym zakresie teorii ekonomicznej. Celem tej pracy jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: co oznaczają parametry teoretycznego i empirycznego dynamicznego modelu liniowego i w jakim sensie mogą być one uznane jako miary stopnia oddziaływania określonych czynników na badany proces ekonomiczny przy uwzględnieniu określonej struktury tego procesu. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Modele liniowe; Modelowanie ekonometryczne; Modele ekonometryczne; Analiza zależności

EN

Linear models; Econometric modeling; Econometric models; Dependency analysis

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Rocznik: 1989
• Numer: nr 159 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej
• Strony: 206--220

Twórcy

autor

Zygmunt Zieliński

Bibliografia

• Czerwiński Z.: Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, Warszawa, PWN, 1982.
• Currie D.: Some Long Run Features of Dynamic Time Series Models. The Economic Journal, 91 (September 1981).
• Goldberger A.S.: Teoria Ekonometrii, Warszawa, PWS, 1972.
• Palm F., Zellner A.: Large Sample Estimation and Festing Procedures for Dynamic Equation Systems, Journal of Econometrics, 12, 1980.
• Granger C.W.J.: Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification, Journal of Econometrics, 16, 1981.
• Hendry D.E. and Richard J.-F.: The Econometric Analysis of Economic Time Series, International Statistical Review, 51, 1983.
• Talaga L., Zieliński Z.: Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, Warszawa, PWN 1986.
• Wallis K.F.: Multiple Time Series Analysis and The Final Form of Econometrics Models, Econometrica, 6, 1977.
• Wiśniewski J.W., Zieliński Z.: Ekonometria cz. I, UMK, 1985.
• Zellner A., Palm F.: Time Series Analysis and Simultanous Equation Econometrics Models, Journal of Econometrics, 2, 1974.
• Zellner A.: Causality and Econometrics, In Three Aspects of Policy and Policy making, Ed. K. Brumer and A.M. Meltzer, p.p. 9 - 54, Amsterdam North - Holland, 1979.
• Zieliński Z.: Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, Warszawa, PWN, 1979.
• Zieliński Z.: O podstawowych własnościach poznawczych jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XIV, 1986.