Zastosowanie strategii inwestycyjnej typu spread na rynku kontraktów CFD na ropę naftową w gatunku Brent i WTI

• Autorzy: Zbigniew Handzel , Mirosław Gajer

Warianty tytułu

The Use of the Investment Strategy Type Spread CDFs on the Market for Oil in Brent and WTI

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule przedstawiono propozycję strategii inwestycyjnej polegającej na wykorzystaniu tzw. spreadów na rynku ropy naftowej. W rozważanym przypadku zajmowanie pozycji typu spread polega na otwarciu pozycji krótkiej na ropie w gatunku WTI i jednocześnie zajęciu pozycji długiej na ropie w gatunku Brent. Proponowana strategia inwestycyjna jest strategią długoterminową, wykorzystującą fakt, że contango na ropie WTI jest zwykle znacznie większe niż na ropie Brent, co pozwala na czerpanie dodatkowych zysków z naliczanych podczas rolowania kontraktów punktów swapowych. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper we propose an investment strategy based on spreads on the market of crude oil. We open spreads in such a way that we open short position on WTI crude oil and in the same time we take a long position on Brent crude oil. The investment strategy that we propose is a long term strategy, which is based on the fact that the contango on WTI crude oil is usually much higher than in the case of Brent crude oil. This allows the investor to take some additional profits from swap points that are added to the account during rolling over procedure.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Strategia inwestycyjna; Kontrakty swap; Ropa naftowa

EN

Investment strategy; Swap contracts; Oil

• Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie
• Rocznik: 2016
• Numer: z. 12
• Strony: 93--106

Twórcy

autor

Zbigniew Handzel

• Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

autor

Mirosław Gajer

• AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bibliografia

• Bernstein J., Inwestor jednosesyjny, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
• Bulkowski T., Analiza formacji na wykresach giełdowych, Wydawnictwo LINIA, Warszawa 2011.
• Danielewicz P., Geometria Fibonaciego - praktyczny kurs inwestowania na rynkach finansowych, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 2006.
• Murphy J., Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1999.
• Narczewski A., Polaczek K., Kostecki D., Boumengel J., Mika W., Kwiecień P., Cazacu C., Voigt M., Jaroszek T., Ryzykować trzeba umieć - Inwestorzy od kuchni o forexie i giełdzie, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004.
• Nison S., Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1996.