Testy zgodności oparte na momentach

• Autorzy: Czesław, Kazimierz Domański , Alina Jędrzejczak

Warianty tytułu

Consistency Tests Based on Moments

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W artykule zaprezentowano wyniki badań własności testów opartych na momentach. Ze względu na powszechne zastosowanie testu Jarque-Bera, zostały omówione własności tego testu w porównaniu z jego modyfikacją. W badaniach uwzględniono rozmiary testów i ich moc. W świetle uzyskanych wyników zmodyfikowana postać testu Jarque-Bera powinna być stosowana do badania normalności rozkładów, ponieważ standardowy test Jarque-Bera jest oparty na skośności i kurtozie, a ich rozkłady są wyprowadzane przy założonej normalności.(abstrakt oryginalny)

EN

In the paper we are going to present the results of the research on selected statistical tests based on moments. In particular, the well-known Jarque-Bera test properties have been compared and contrasted with its modification proposed by White (1987). According to the outcomes of the simulation studies, the modified Jarque-Bera statistic is recommended as the normality test because the standard Jarque-Bera test is based on skewness and kurtosis and their distributions are derived under normality assumption.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Testy zgodności rozkładów; Wyniki badań

EN

Goodness-of-fit tests; Research results

• Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
• Rocznik: 2016
• Tom: 50
• Numer: nr 4
• Strony: 89--99

Twórcy

autor

Czesław, Kazimierz Domański

• Uniwersytet Łódzki

autor

Alina Jędrzejczak

• Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

• Bera A., John S., Tests for Multivariate Normality with Pearson Alternatives, "Comm Statist.-Theory Methods" 1983, No. 12.
• Bera A., Premaratne G., Adjusting the Tests for Symmetry on Application to S&P Index Returs, 2001, http://office.soka.ac.jp/faculty/economics/DP/004.pdf [data dostępu: 10.04.2016].
• D'Agostino R.B., Pearson E.S., Tests for Departure from Normality. Empirical Results for the Distributions of b2 and √(b_1 ), "Biometrika" 1973, Vol. 60, DOI: https://doi.org/10.2307/2335012,
• https://doi.org/10.1093/biomet/60.3.613.
• Domański C., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
• Domański C., Uwagi o testach Jarque'a-Bera, "Przegląd Statystyczny" 2010, z. 4.
• Domański C., Baszczyńska A., Pekasiewicz D., Witaszczyk A., Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014.
• Godfrey L.G., Orme C.D., Testing for Skewness of Regression Disturbances, "Economics Letters" 1991, Vol. 37, Issue 1.
• Jarque C.M., Bera A.K., A Tests of Observations and Regression Residuals, "International Statistical Review" 1987, Vol. 55, DOI: https://doi.org/10.2307/1403192.
• Mulholland H.P., On the Null Distribution of √(b_1 ) for Samples of Size at Most 25, with Tables, "Biometrika" 1977, Vol. 64, DOI: https://doi.org/10.1093/biomet/64.2.401,
• https://doi.org/10.2307/2335708.
• Oliveria A., Oliveria T., Seijas-Macias A., Skewness into the Product of Two Normally Distributed Variables and the Risk Consequences, "REVSTAT - Statistical Journal" 2016, Vol. 14, No. 4.
• Pearson E.S., Hartley H.O., Biometrika Tables for Statisticians, Vol. I, 3. ed., University Press, Cambridge 1966.
• Pearson E.S., Hartley H.O., Biometrika Tables for Statisticians, Vol. 2, Cambridge University Press, London 1972.
• Stephens M.A., Tests for Normality, "Stanford University Department of Statistics Technical Reports" 1969, No. 152.
• White H., Specification Testing in Dynamic Models, Advanced in Econometrics, Fifth World Congress, 1, 1-58, Cambridge University Press, New York 1987, DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL0521344301.001.

Identyfikatory

DOI

10.17951/h.2016.50.3.89