Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Multiple Life Insurances of Spouses Taking Into Account Dependences
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule są rozpatrywane grupowe ubezpieczenia małżonków. Przyjmuje się, że w odróżnieniu od podejścia klasycznego, długości życia małżonków mogą być zależne. Struktura zależności jest opisana funkcją łączącą (ang. copula). Wyznacza się wartości aktuarialne trzech rent, a wyniki otrzymane dla różnych funkcji łączących porównuje się z wynikami uzyskanymi dla przypadku niezależności. Rozpatruje się wpływ stopnia zależności na wartości tych rent.(abstrakt oryginalny)
The multiple life insurance of spouses are investigated. We assumed that the lifelenghts of spouses may be dependent in contrast to classical approach. The dependent structure is described by the copula. We compute the actuarial values of three annuities and we compare the results obtained for different copulas with those obtained for the independence. We investigate the impact of the degree of dependence on the value of such annuities.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--52
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
- Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J., Jones D.A., Nesbitt C.J. (1997), Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, Illinois.
- Denuit M., Dhaene J., Le Bailly de Tilleghem C., Teghem S. (2001), Measuring the Impact of a Dependence among Insured Lifelengths, "Belgian Actuarial Bulletin", No 1 (1).
- Heilpern S. (2011), Wyznaczanie wielkości renty w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie, "Prace Naukowe UE Wrocław", nr 230.
- Heilpern S. (2014), Ruin Measures for a Compound Poisson Risk Model with Dependence Based on the Spearman Copula and the Exponential Claim Sizes, "Insurance: Mathematics and Economics", No 59.
- Nelsen R.B. (1999), An Introduction to Copulas, Springer, New York.
- Youn H., Shemyakin A., Herman E. (2002), A Re-examination of Joint Mortality Functions, "North Amer. Actuarial J.", No 6 (1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460184