Pewne uogólnienie klasycznego podejścia do problemu ruiny ubezpieczyciela

• Autorzy: Ryszard Janta
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Naturalne jest więc pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo, że ruina ubezpieczyciela nastąpi, a w momencie ruiny proces nadwyżki przekroczy poziom 0 o wielkość h? Innymi słowy: jakie jest prawdopodobieństwo, że w momencie ruiny (jeśli ruina nastąpi) suma dotychczasowych przychodów (suma zebranych składek + nadwyżki początkowe) przekroczy sumę dotychczasowych rozchodów (suma wypłaconych do tej pory odszkodowań) o wielkość h/ Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na tak postawione pytanie, w pewnym szczególnym przypadku: przy zerowej nadwyżce początkowej oraz przy założeniu, że momenty pojawiania się szkód mają rozkład wykładniczy. W odpowiedzi na to pytanie, wykorzystano pewną uogólnioną postać prawdopodobieństwa ruiny. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ubezpieczenia; Ryzyko; Prawdopodobieństwo

EN

Insurances; Risk; Probability

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2003
• Numer: nr 991 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
• Strony: 185--190

Twórcy

autor

Ryszard Janta

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Borch Kessel (1988): The economics of uncertainty. Princeton: Princeton Univesty Press.
• Borch Kessel (1987): The theory of risk. "Journal of Royal Statistic Society" nr 29.
• Daykin C., Pentikaainen P. (1994): Practical risk theory for actuaties. London: Chapman & Hall.
• Feller W. (1980): Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Warszawa: PWN.
• Grandell J. (1991): Aspekts of risk theory. New York Springer: Verlag.
• Gordon E.W., Sheldon L. (2001): Lundenberg approximations for compound distributions with insurance applications. New York: Springer-Verlag.
• Knessl P. (1996, 1994): Exact and asymptotic Solutions for the time - dependent problem of collective ruin. "SIAM Journal on Applied Mathematics" 1994 nr 54, 1996 nr 56.
• Ostasiewicz W. (2000): Modele aktuarialne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.