Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule zostanie przedstawiona próba oszacowania VaR za pomocą uogólnionego rozkładu wartości ekstremalnych. Ze względu na występowanie grubych ogonów rozkładów stóp zwrotu, wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych wydaje się uzasadnione. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
474--483
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Dowd K. (1998): Beyond value at risk. Chichester: John Wiley & Sons.
- Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T, (1997): Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Berlin: Springer.
- Jajuga K. (2001): Podstawy analizy wartości ekstremalnych na rynkach finansowych. "Rynek Terminowy" nr 11.
- Kellezi E., Gilli M. (2000): Extreme value theory for tail-related risk measures. Maszynopis.
- McNeil A. (1999): Extreme value theory for risk managers. Maszynopis. ETHZ, Zurich.
- Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego (2000): Red. K. Jajuga. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460568