Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Opisane zostaną dwa modele, za pomocą których można zróżnicować składkę ubezpieczeniową dla portfeli ryzyka niejednorodnego, gdy ubezpieczyciel dysponuje małą liczbą obserwacji szkód. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
495--502
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Bailey A. (1950): Credibility procedures. Proceedings of the Casualty Actuarial Society, XXXVII, 7-23, 94-115.
- Bühlmann H. (1967): Experience rating and credibility. ASTIN Bulletin 4, 199-207.
- Daykin C.D., Pentikainen T., Pesonen M. (1996): Practical risk theory for actuaries. London: Chapman & Hall.
- Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001): Modern actuarial risk theory. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E. (1998): Loss models: from data to decisions. New York: John Wiley & Sons.
- Nelder J.A., Verrall R.J. (1997): Credibility theory and generalised linear models. ASTIN Bulletin 27 No 1, 71-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460572