Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
W artykule zostanie zaprezentowany model statyczny podziału środków między oddziały firmy przez jednostkę planującą - zarząd towarzystwa ubezpieczeń. Do modelowania podziału środków zostanie wykorzystana teoria gier antagonistycznych, w których funkcja wypłat jest funkcją wypukłą, oraz twierdzenie umożliwiające rozwiązanie skonstruowanego modelu. Problem podziału środków można również rozpatrywać w ujęciu dynamicznym, biorąc pod uwagę zmienną, jaką jest czas, uwzględniając nie tylko możliwość podziału środków przez podmiot nadrzędny, ale także możliwość późniejszego przepływu kapitału między niezależnie funkcjonującymi oddziałami towarzystwa. W celu dynamicznego modelowania podziału i przepływu kapitału zostanie zastosowana teoria gier stochastycznych. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
513--520
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
- De Groot M.: Optymalne decyzje statystyczne. Warszawa: PWN 1981.
- Гермеер Й.Б.: Игры с непротибположними итeресами. "Наука" Моква 1976.
- Гольштеин Е.Г.: Теория двойственности в математическом програмирoвании и её приложения. Москва: Издателсто НАУКА 1971.
- Friedman J.W.: Game Theory with Applications in Economics. New York: Oxford University Press, 1991.
- Owen G.: Teoria gier. Warszawa: PWN 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171460576