Czasopismo
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Umiejętność modelowania wartości indeksu instrumentu pogodowego jest szczególnie pomocna w jego wycenie. Przedstawioną analizę indeksu HDD należy traktować jako wstęp do dalszych, gruntownych badań w tym obszarze. W tym miejscu należy wspomnieć o pewnej niedoskonałości zaprezentowanych rozważań. Otóż przedstawiony sposób symulacji skumulowanych wartości indeksu HDD zakłada niezależność liczby stopnio-dni dla kolejnych dni, co nie wydaje się być zgodne z rzeczywistością. Wydaje się jednak, że dokonane uproszczenie można usprawiedliwić zamiarem uzyskania nieskomplikowanych metod obliczeniowych. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
99--107
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Brach D., Ubezpieczeniowe instrumenty finansowe, AE, Wrocław 2002 (praca doktorska).
- Cogen J., What is Weather Risk?, www.retailenergy.com/articles/weather.htm.
- Considine G., Introduction to Weather Derivatives, www.cme.com/allaire/spectra/system/securemediastore/introweather.pdf.
- Gajek L., Kałuszka М., Wnioskowanie statystyczne, WNT, Warszawa 2000.
- Garman М., Blanco C., Erickson R., Weather Derivatives: Instruments and Pricing Issues, www.artemis.bm/weathertrad/body_wtabout-pric.htm.
- http://www.cire.pl.
- Jajuga K., Analiza i zarządzanie ryzykiem - podejścia teoretyczne i wyzwania praktyczne, "Rynek Terminowy" 2001 nr 4, s. 47-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171466241