Propozycja miary skłonności do ryzyka finansowego na podstawie funkcji użyteczności

• Autorzy: Piotr Obidziński

Warianty tytułu

Proposition of the Measure of Tendency to Financial Risk Based on Utility Function

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Opisano związek między pojęciami: użyteczność i skłonność oraz omówiono grę hazardową, jako przykład klasycznej teorii użyteczności. Przedstawiono także miarę skłonności do ryzyka.

EN

The article indicates possibilities application of conventional utility theory to description an individual tendency to financial risk. In 1 section author analyses relationship between definitions of the utility and tendency. Author presents definition of tendency by K. Popper and J. Hozer. In 2 section author present simple hazard game useful to calculate utility function. In 3 section author propose the measure of tendency to financial risk and presents results for select person. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko finansowe; Funkcja użyteczności

EN

Financial risk; Utility functions

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1037, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2
• Strony: 83--90

Twórcy

autor

Piotr Obidziński

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Hozer J.: Ekonometryczna interpretacja skłonności w ekonomii. "Przegląd Statystyczny" 2002, nr 3.
• Hozer J.: Tempus locus homo casus et fortuna re git factum - zbiór esejów ekonomicznych. Szczecin: LADiPG 2003.
• Ostasiewicz W.: Modele aktuarialne. Wrocław: Wydawnictwo AE 2000.
• Popper K.: Świat skłonności. Kraków: Znak 1996.