Modele sum ubezpieczeniowych w granicznych warunkach wielkich odchyleń i w układzie zależnych roszczeń α-stabilnych

• Autorzy: Włodzimierz Szkutnik

Warianty tytułu

Sums Insurance Models in Asymptotic Limits Conditions of Extremely High Deviations and in System Depends Claims "Alfa"-Stability

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Dla formalnej praktyki modelowania zjawisk generujących wielkie roszczenia konieczna jest dość precyzyjna analiza założeń i znajomość osiągnięć teorii procesów losowych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania ryzyka w granicznym ujęciu wielkich odchyleń, m.in. dla procesów losowych Markowa. W opracowaniu podjętej tematyki przedstawimy ujęcie powyżej scharakteryzowanego problemu z uwzględnieniem probabilistycznych osiągnięć teoretycznych, ograniczając się jedynie do pewnych aspektów zagadnienia, mających wyraźne odniesienie do modelowania "końcówek" rozkładu sum zmiennych losowych w warunkach nietypowych, wynikających m.in. z przyjęcia założenia o zależności procesu roszczeń w pewnym ogólnym ujęciu tej zależności wyprowadzonym z pojęcia przemieszania rozkładów w określonym dalej znaczeniu. (fragment tekstu)

EN

In the article, there is considered the problem of modelling premium claims, by taking two radically different ways of approaching the problem. The presumptions enable the analysis of great deviations of the independent claims, modelled by the probabilistic distribution in the ending which has the exponential form. Analysed was also the case of claims in the dependent system. The proposed solutions are based on certain qualities of random processes. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Roszczenia; Roszczenia odszkodowawcze; Ubezpieczenia

EN

Claims; Claims for compensation; Insurances

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2004
• Numer: nr 1037, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2
• Strony: 248--255

Twórcy

autor

Włodzimierz Szkutnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Kramer H.: Sur un neuveau theorema limite de la theorie des probabilites. "Act. Sci. Et Ind." 1938, f. 736.
• Primienienije obobszczennoj formuły Levy-Chinczyna k sumam normirowannych weliczin. Predelnyje teoremy i matematiczeskaja statistika. AN UCCR. Instytut Matematyki im. W.I. Romanowskiego, Moskwa 1978.
• Szkutnik W.: Modelling of risk associated with reserves and claims in atypical conditions of a loss process realization. [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe i rynek polski. Praca zbiorowa pod red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Wrocław: Wydawnictwo AE 2003, s. 275-282.
• Wentzell A.D.: Predelnyje teoremy o bolszych ykłonieiach dlia markowskich słuczajnych processow. Moskwa: Wydawnictwo "Nauka" 1986.