Wykorzystanie modelu ekonometrycznego w prognozowaniu cen surowców w przemyśle tekstylnym

• Autorzy: Jacek Welc

Warianty tytułu

Using Econometric Model in Forecasting Prices of Raw Materials in Textile Industry

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem w burzliwym otoczeniu wymaga narzędzi umożliwiających antycypację tendencji rynkowych. Dysponowanie wiarygodnymi prognozami zmian cen surowców zużywanych w produkcji zmniejsza ryzyko działalności przedsiębiorstwa oraz umożliwia podejmowanie działań zmierzających do minimalizacji wpływu niekorzystnych zmian cen na koszty działalności operacyjnej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania klasycznego jednorównaniowego modelu ekonometrycznego do prognozowania cen surowców do produkcji w przemyśle tekstylnym. Zaprezentowany model ma na celu predykcję z półrocznym wyprzedzeniem poziomu cen importowanego włókna lnianego, zużywanego w procesie produkcji w Zakładach Lniarskich "Orzeł" SA w Mysłakowicach.
W pierwszej części pracy opisano procedurę budowy modelu. Następnie zaprezentowano skonstruowany model oraz zweryfikowano jego zdolności prognostyczne. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the possibility of building six-months-ahead forecasts of price of imported flax fibre used in production process of Orzel Linen Mills. To that end the simple econometric model has been constructed. The model includes lagged prices of domestic flax fibre, lagged values of two textile price indeces in United States and two seasonal dummy variables. The model enables prediction of imported flax fibre price with high degree of accuracy. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Przemysł włókienniczy; Ceny surowców; Prognozowanie cen; Modele ekonometryczne

EN

Textile industry; Raw materials prices; Prediction of prices; Econometric models

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria
• Rocznik: 2005
• Tom: 15
• Numer: nr 1096 Zastosowania metod ilościowych
• Strony: 275--284

Twórcy

autor

Jacek Welc

• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant

Bibliografia

• Barassi M.R., Caporale G.M., Hall S.G. (2001), Testing for Changes in the Long-run Causal Structure of Cointegrated Vector Autoregressions, The University of Birmingham Departament of Economics Discussion Papers, wrzesień.
• Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
• Patterson K. (2000), An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach, PALGRAVE, New York.