Czasopismo
2005
|
nr 1088, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2
|
305--311
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Selected Methods of Estimating Premiums in Civil Responsibility Car Insurance
Języki publikacji
Abstrakty
W ubezpieczeniach komunikacyjnych OC klasyfikacja ubezpieczonych do grup taryfowych odbywa się na podstawie czynników a priori (obserwowalnych czynników ryzyka, takich jak np. rodzaj i rok produkcji samochodu, pojemność silnika, wiek i płeć kierowcy) oraz czynników a posteriori (historii szkodowości kierowcy). Dlatego składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC są wyznaczane w dwóch etapach. Pierwszy to obliczenie składki podstawowej na podstawie czynników a priori, a drugi to taryfikacja a posteriori.
W niniejszej pracy skoncentrujemy się na drugim etapie nazywanym systemem bonus-malus. Systemem bonus-malus będziemy nazywać metody wyznaczania indywidualnych składek, uwzględniające liczbę szkód spowodowanych przez kierowcę w przeszłości. W każdym systemie bonus-malus musi być ustalona klasa startowa, do której trafiają ubezpieczeni bez historii szkodowości, wektor stawek składki podstawowej oraz zasady przejść między klasami. Aby system mógł funkcjonować, portfel ubezpieczeń powinien być niejednorodny, tzn. ubezpieczeni powinni być w przeszłości narażeni na inną przeciętną liczbę szkód. (...) W pracy porównano dwie najczęściej stosowane metody szacowania składek brutto: metodę wartości oczekiwanej oraz metodę wariancji. (fragment tekstu)
W niniejszej pracy skoncentrujemy się na drugim etapie nazywanym systemem bonus-malus. Systemem bonus-malus będziemy nazywać metody wyznaczania indywidualnych składek, uwzględniające liczbę szkód spowodowanych przez kierowcę w przeszłości. W każdym systemie bonus-malus musi być ustalona klasa startowa, do której trafiają ubezpieczeni bez historii szkodowości, wektor stawek składki podstawowej oraz zasady przejść między klasami. Aby system mógł funkcjonować, portfel ubezpieczeń powinien być niejednorodny, tzn. ubezpieczeni powinni być w przeszłości narażeni na inną przeciętną liczbę szkód. (...) W pracy porównano dwie najczęściej stosowane metody szacowania składek brutto: metodę wartości oczekiwanej oraz metodę wariancji. (fragment tekstu)
The foundation of insurance activity is the correct estimation of insurance premiums. The premiums should be estimated so that the insuring company would not incur losses and the insured would not pay too much or too little.
The overall premium is the net premium enlarged by the security loading and insurance activity costs. In the paper two methods of premium estimation are compared: the expected value method and the variance method. It was also investigated if estimating premiums by means of selected methods allows to build optimal bonus-malus system. The investigation was carried out a real data from a Lodz insurance company. (original abstract)
The overall premium is the net premium enlarged by the security loading and insurance activity costs. In the paper two methods of premium estimation are compared: the expected value method and the variance method. It was also investigated if estimating premiums by means of selected methods allows to build optimal bonus-malus system. The investigation was carried out a real data from a Lodz insurance company. (original abstract)
Rocznik
Strony
305--311
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
- Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
- Domański Cz. (red.), Metody statystyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
- Hossack I.B., Pollard J.H., Zehnwirth B., Introductory Statistics with Applications in General Insurance, Cambridge 1999.
- Lemaire J., Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Nijhoff, Boston 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546591
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.