PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 127 Rozwijanie potencjału organizacji | 149--162
Tytuł artykułu

Efektywność optymalnych portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie wykładnika Hursta

Warianty tytułu
The Efficiency of Optimal Investment Portfolio Building on the Basis of the Hurst Exponent
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca H. Markowitza Portfolio Selection [1952] zapoczątkowała intensywny rozwój dziedziny naukowej jaką jest analiza portfelowa. Prowadzone od wielu lat badania dostarczają nowych narzędzi oraz podejść do wyznaczania udziałów instrumentów finansowych w portfelu optymalnym, np. wskaźniki analizy fundamentalnej. Nowym podejściem zaproponowanym przez autorów jest zastosowanie do budowy portfela optymalnego wykładnika Hursta, będącego narzędziem nieliniowych układów dynamicznych. Celem artykułu jest zbudowanie oraz ocena efektywności portfeli optymalnych wyznaczonych w oparciu o wykładnik Hursta. (abstrakt oryginalny)
EN
The article Portfolio Selection by H. Markowitz [1952] started intensive development of scientific field which is a portfolio analysis. Research conducted for many years have provided new tools and approaches for estimating the shares of financial assets in the optimal portfolio. A new approach proposed by authors in the area of optimal portfolio building is the use of the Hurst exponent, which is a basis tool of nonlinear dynamic systems. The paper aims to construct and evaluate the efficiency of optimal portfolios determined based on the Hurst exponent. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • 1. Devaney, R.L. (1987). An Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Redwood City: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
  • 2. Eckmann, J.P., Ruelle, D. (1985). Ergodic theory of chaos and strange attractors. Reviews of Modern Physics, 57, no. 3.
  • 3. Kantz, H., Schreiber, T. (2004). Nonlinear Time Series Analysis. Cambridge University Press (second edition).
  • 4. Markowitz, H.( 1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, p.77-91.
  • 5. Nowiński, M. (2007). Nieliniowa dynamika szeregów czasowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  • 6. Tarczyński W. (2013). Ocena efektywności metod analizy portfelowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za lata 2001-2013. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 761, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, nr 60, 537-550.
  • 7. Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • 8. Zawadzki, H. (1996). Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane zagadnienia ekonomiczne. Katowice: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171552675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.