Analiza sezonowości wybranych procesów gospodarczych

• Autorzy: Anna Szmit

Warianty tytułu

Seasonality Analysis of Some of Economic Process

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Dekompozycja szeregu czasowego, wyodrębniając poszczególne jego składowe, przypisuje określoną wagę i definiuje lub zakłada charakter wpływu trendu, wahań sezonowych, cyklicznych i losowych. Sposób uwzględniania sezonowości zjawiska może być różny i różnice te dotyczą nie tylko zakładanego kształtu przebiegu kolejnych sezonów czy sposobu nakładania się sezonowości na trend, ale także metody zapisu parametrów sezonowych dla konkretnych założeń co do przebiegu zjawiska. Nawet podstawowe narzędzia dostarczają niekiedy interesującego materiału do badań - niekiedy bowiem np. przyjmuje się w różnych metodach takie same założenia w stosunku do kompozycji szeregu, a dekompozycja zachodzi w nich w różny sposób. Celem artykułu jest porównanie wpływu sposobu, w jaki wybrane metody ujmują sezonowość zjawiska, na jakość dopasowania do danych empirycznych na kilku przykładach. (fragment tekstu)

EN

A subject of paper is analysis of influence of seasonality method implemented in model over quality of the investigated occurrence description, in which there is trend as well as seasonality. Special intention is paid on time series with multiplicative seasonality. These methods were implemented to decomposition of some economic occurrences with seasonal character. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Procesy gospodarcze; Sezonowość

EN

Economic process; Seasonal character

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia
• Rocznik: 2006
• Tom: 13
• Numer: nr 1126 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
• Strony: 562--570

Twórcy

autor

Anna Szmit

• Politechnika Łódzka

Bibliografia

• Cieślak M. (red.) (1999), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Box G.E.P., Jenkins G.M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa.
• Czerwiński Z., Guzik B. (1980), Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa.
• Dittman P. (2000), Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
• Enders W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc., USA.
• Łapińska-Sobczak N. (red.) (1998), Opisowe modele ekonometryczne. Elementy teorii, przykłady i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
• Statistica PL dla Windows (1997), Wydawnictwo StatSoft, Kraków.
• Witkowska D. (2002), Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
• Welfe A. (1998), Ekonometria, PWE, Warszawa.
• Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.