Wybrane nieklasyczne metody estymacji : Monte Carlo, bootstrap, jackknife

• Autorzy: Agnieszka Zięba

Warianty tytułu

Three Nonclassical Methods of Statistical Inference : Monte Carlo, Bootstrap and Jackknife

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Celem pracy jest porównanie trzech nieklasycznych metod wnioskowania statystycznego: Monte Carlo, jackknife i bootstrap. Od metod klasycznych różnią się one wykorzystaniem danych, choć oparte są na tej samej idei. Niniejsza praca zawiera zestawienie algorytmów działania tych metod oraz sposobów wykorzystania metod jackknife i bootstrap do analizy danych niepełnych. (fragment tekstu)

EN

This paper describes and compares three methods of statistical inference: Monte Carlo, bootstrap and jackknife. Monte Carlo methods are presented as a basis for two other methods. The wide range of applications areas of jackknife and bootstrap is shown only in selected aspects. Their application to estimating parameters and assessing statistical accuracy is considered. Moreover bootstrap and jackknife is presented as data imputation techniques. (original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Metody estymacji; Metoda Monte Carlo; Metody samowsporne

EN

Estimation methods; Monte Carlo method; Bootstrap

• Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
• Rocznik: 2006
• Numer: nr 1142 Statystyka w badaniach społecznych
• Strony: 62--68

Twórcy

autor

Agnieszka Zięba

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bibliografia

• Efron В. (1979), Bootstrap Methoods: Another Look at the Jackknife, "Ann. Statist." 7, 1-26.
• Efron B. (1993), An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall, London.
• Jermakov S.M. (1976), Metody Monte Carlo i zagadnienia pokrewne, PWN, Warszawa.
• Kish L., Frankel M.R. (1973), Inference from Complex Samples, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B, 36.
• Koronacki J., Mielniczuk J. (2001), Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa.
• Politis D.N., Romano J.P. (1999), Subsampling, Springer-Verlag.
• Quenouille M. (1949), Approximate Tests of Correlation in Time Series, "Journal of the Royal Statistical Society", В 11,18-84.
• Rao J.N.K., Shao J. (1972), Jackknife Variance Estimation with Survey Data under hot Deck Imputation, "Biometrika", 79.
• Shao J., Tu D. (1995), The Jacknife and Bootstrap, Springer-Verlag, New York.