Wielokryterialne metody interaktywne w zarządzaniu ryzykiem w banku komercyjnym

• Autorzy: Jerzy Michnik
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Bank komercyjny jako element systemu gospodarczego podlega wielorakim oddziaływaniom z otoczeniem. Niezależnie od więzów ekonomicznych, bank staje również przed wieloma specyficznymi ograniczeniami prawnymi i kulturowymi wynikającymi z jego przynależności do kategorii instytucji finansowych. Ograniczenia te głównie dotyczą ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej . Wynika to z tego, iż bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego, w tym w szczególności banków, ze względu na szeroki ich zakres oddziaływania, stanowią zasadniczy element stabilności i pomyślnego rozwoju całej gospodarki. W związku z tym, bezpieczeństwo i stabilność sektora bankowego są przedmiotem troski organów władzy państwowej. Objawia się to wprowadzaniem specjalnych rozwiązań ustawowych dotyczących wykonywania działalności bankowej i ustanawianiem centralnych organów nadzoru, których zadaniem jest nie tylko nadzór i kontrola banków, ale również wspomaganie ich we wprowadzaniu i rozwijaniu nowoczesnych form działalności bankowej.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe

PL

Banki komercyjne; Ryzyko bankowe; Zarządzanie ryzykiem

EN

Commercial banks; Banking risk; Risk management

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2000
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '00
• Strony: 123--141

Twórcy

autor

Jerzy Michnik

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Baliński IG, Jankowska K. (1996). Rachunkowość bankowa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
• Bartkowiak A., Jakimowicz K. (1997). Wspomaganie zarządzania aktywami i pasywami banku - przykład realizacji komputerowej. Referat na Oólnopolskiej Konferencji "Metody i zastosowania badań operacyjnych". Ustroń.
• Bereza S. (1992). Zarządzanie ryzykiem bankowym. Związek Banków Pol-skich, Warszawa.
• Bessler W., Booth G.G. (1994). An Interest Ratę Risk Management Model for Commercial Banks. European Journal of Operational Research, 74, s. 243-256.
• Booth G.G., Bessler W., Foote W.G. (1989). Managing Interest-rate Risk in Banking Institutions. European Journal of Operational Research, 41, s. 302-313.
• Booth G.G., Dash G.H., Jr. (1979). Alternate Programming Structures for Bank Portfolios. Journal of Banking and Finance, 3, s. 67-82.
• Giokas D., Vassiloglou M. (1991). A Goal Programming Model for Bank Assets and Liabilities Management. European Journal of Operational Re- search, 50, s. 48-60.
• Gładysz B., Kołwzan W., Mercik J. (1997). Wielookresowy model ekonometryczny zarządzania aktywami banku. W: Zastosowania badań operacyjnych. Red T. Trzaskalik. Absolwent, Łódź, s.91-96.
• Gładysz B., Kołwzan W., Mercik J. (1998). Eksperymenty z modelami ekonometrycznymi w prognozowaniu dla celów zarządzania aktywami i pasywami banku. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz. I. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, s. 197-212.
• Hill C. F., Vaysman S. (1998). An Approach to Scenario Hedging. Using Principal Components Analysis. The Journal of Portfolio Management, Winter, s. 83-92.
• Jajuga K. (1998). Ogólna koncepcja zarządzania ryzykiem finansowym. W: Ekonometria czasu transformacji, Red. A.S. Barczak, AE, Katowice, s. 31-38.
• Jajuga K., Jajuga T. (1996). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa.
• Klaasen P. (1997). Discretized Reality and Spurious Profits in Stochastic Programming Models for Asset/Liability Management. European Journal of Operational Research, 101, s. 374-392.
• Korhonen A. (1987). A Dynamie Bank Portfolio Planning Model with Multiple Scenarios, Multiple Goals and Changing Priorities. European Journal of Operational Research, 30, s. 13-23.
• Kubarycz R. (1998). System wspomagania zarządzania aktywami i pasy-wami banku - zarządzanie ryzykiem bankowym. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz. I. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, s. 213-218.
• Kulikowski R., Libura M., Slomiński L. (1998). Wspomaganie decyzji inwestycyjnych. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa.
• Langen D. (1989). An (Interactive) Decision Support System for Bank Asset Liability Management. Decision Support Systems, 5, s. 389-401.
• Michałowski W., Szapiro T. (1992). A Bi-Reference Procedurę for Interactive Multiple Criteria Programming. Operations Research, 40, 1, s. 247-258.
• Michnik J. (1998). Wielokryterialny model zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'98. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, s. 275-288.
• Michnik J. (1999). Zarządzanie aktywami i pasywami w banku komercyj-nym z zastosowaniem metod optymalizacyjnych - rozprawa doktorska. AE, Katowice.
• Michnik J. (1999). Zastosowanie interaktywnego programowania celowego w zarządzaniu ryzykiem bankowym W: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Red. T. Trzaskalik, AE, Katowice, s. 271-289.
• NBP (1990). Zalecenie Prezesa NBP nr 5 z dnia 8 września 1990 dotyczące pomiaru płynności finansowej banków.
• NBP (1993). Zarządzenie Nr 7/93 Prezesa NBP z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie norm dotyczących pokrycia funduszami własnymi aktywów banku. Dz. Urz. NBP, nr 6, poz. 11.
• NBP (1998a). Uchwała nr 8/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierp-nia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej lub grupy bankowej dla potrzeb stosowania norm i granic określonych ustawą - Prawo bankowe, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupeł-niających banku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a także pozycji bilan-su banku podlegających potrąceniu przy wyliczaniu jego funduszy wła-snych. Dz. Urz. NBP, nr 19, poz. 43.
• NBP (1998b). Zarządzenie Nr 5/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu wyliczenia współczynnika wypłacalności banku oraz procentowych wag ryzyka przypisanych poszczególnym ka-tegoriom aktywów i zobowiązań pozabilansowych. Dz. Urz. NBP, nr 26/98, poz. 61.
• Ożdżeński W., Szapiro T. (1997). System BIP4W 2.02 - komputerowa implementacja metody dwureferencyjnej. W: Zastosowania badań operacyj-nych. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Absolwent, Łódź.
• RiskMetrics - Technical Document (J.P.Morgan/Reuters) (1996). Fourth Edition, New York.
• Rosenbloom E.S., Shiu E.S.W. (1990). The Matching of Asssets with Liabilities by Goal Programming, Managerial Finance, 16, 1.
• Skulimowski A.M.J. (1998). Metody estymacji globalnego ryzyka banko-wego. W: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Cz. I. Red. T. Trzaskalik, AE, Katowice.
• Spronk J. (1981). Interactive Multiple Goal Programming for Capital Budgeting and Financial Planning. Martinus Nijhoff, Boston.
• Ustawa o rachunkowości (1994). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 121, poz. 591, s. 2125-2158.
• Uyemura D.G., Van Deventer D.R. (1997). Zarządzanie ryzykiem finan-sowym w bankach. Teoria i praktyka zarządzania aktywami i pasywami. Związek Banków Polskich, Warszawa, s. 93-94.