Badanie mocy wybranych testów na występowanie wartości oddalonych

• Autorzy: Janusz Wywiał
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Większość stosowanych w praktyce metod statystycznych wymaga założenia o jednorodności obserwacji, na podstawie których jest prowadzone wnioskowanie. Z tego powodu właściwa analiza statystyczna jest poprzedzona sprawdzaniem hipotezy o jednorodności danych. W szczególności stosuje się procedury identyfikacji nietypowych obserwacji zmiennych, które również są nazywane wartościami oddalonymi. W niniejszej pracy porównano moc trzech testów pozwalających wykryć niestałość nadziei matematycznej w ciągu niezależnych zmiennych losowych, o rozkładzie normalnym ze stałą wariancją. Nietypowe wartości oczekiwane w ciągu zmiennych losowych mogą być właśnie powodem występowania wartości oddalonych. Moc rozważanych w pracy testów była analizowana przy hipotezach alternatywnych, określających różne konfiguracje wartości oczekiwanych zmiennych, tworzących próbę. Oszacowania mocy testów otrzymano na podstawie odpowiednio przeprowadzonej symulacji komputerowej. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Badania ekonometryczne; Analiza ekonometryczna; Metody ekonometryczne; Modele regresji

EN

Econometric research; Econometric analysis; Econometric methodology; Regression models

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1991
• Tom: Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław
• Strony: 35--49

Twórcy

autor

Janusz Wywiał

• Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bibliografia

• Csorgo M., Seshadri V.: On the Problem of Replacing Hipotheses by Equivalant Simple Ones. "Revue de l'Institut International de Statistique" 1970, vol. 52.
• Grubbs F.: Sample Criteria for Testing Antlying Observations. "Annals of Mathematical Statistics" 1950, vol. 21.
• Kendall M.G., Stuart G.: Teoria Razpriedielienij. Nauka, Moskwa 1966.
• Orod J.K.: Families of Frequency Distributions. Charles Griffin Company Limited, London 1972.
• Smaliak S.A., Titarienko B.P.: Ustojozwyje metody oceniwanija. Statistika, Moskwa 1980.
• Tietjen G., Moore H.: Some Grubb's Type Statistics for the Detection of Several Outliers. "Technometrics" 1972, vol. 14.
• Wywiał J.: Własności wybranych testów stabilności oczekiwanych reszt modelu regresji liniowej w zastosowaniu do badań zmian struktury. W: Ekonometryczna analiza zmian struktury. CPBP 10.09, AE, Katowice /Maszynopis powielony/