Czasopismo
1991
|
Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław
|
218--228
Tytuł artykułu
Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Jednym z istotnych problemów, pojawiających się w ekonometrycznych analizach dynamiki zjawisk losowych jest kwestia tzw. redukcji pamięci. Jest to zagadnienie pokrewne do problemu wyboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Chodzi o to, aby zadanie charakteryzacji procesu i ewentualnej predykcji Jego przyszłych wartości rozwiązywać na podstawie możliwie niewielkiej ilości obserwacji, w czasie poprzedzającym moment decyzji statystycznej, z możliwie małym uszczerbkiem dla jakości rozwiązań. Nie będziemy szczegółowo rozpatrywać przyczyn stawiania sobie przez badaczy takiego zadania - często mówi się w tym kontekście, o problemie starzenia się informacji, kosztach obserwacji lub niemożności otrzymania długich szeregów czasowych. W niniejszym artykule zajmiemy się procesami skończenie zależnymi. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
218--228
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Rybicki W.: Kryteria opcjonalności w zagadnieniach prognozy procesów losowych. AE, Wrocław 1979.
- Rybicki W.: Zagadnienie redukcji pamięci w zadaniach prognozy procesów losowych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1981, z. 238.
- Rybicki W., Warężak L.: Uwagi o reprezentacji procesów skończenie zależnych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1987, nr 369.
- Urbanik K.: Prediction of Strictly Stationary Sequences 1964, "Colloquium Mathematicum" 1964, vol. XII.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171603607