Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie tendencji występujących na światowych rynkach finansowych i rynkach ubezpieczeń, wskazanie na tym tle różnych obszarów badawczych, a także przedstawienie uwag dotyczących niektórych kwestii teoretycznych. Artykuł dotyczy problemów finansów i ubezpieczeń, niemniej jednak rozważania przedstawione są głównie z punktu widzenia finansów, a jeśli chodzi o obszar ubezpieczeń, to uwagi odnoszą się przede wszystkim do ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life insurance). Przeważająca część rozważań w artykule koncentruje się wokół zagadnienia integracji rynków: finansowego i ubezpieczeń, jaką obserwuje się na świecie w ostatnich latach. Integracja ta jest naturalnym efektem zmian, jakie na tych rynkach zachodziły w ostatnich kilkunastu latach.
Rocznik
Strony
115--128
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. (1997). Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, Berlin.
- Hull J. (2000). Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall, Upple Saddle River.
- Jajuga K. (1998). Ryzyko kredytowe w finansach - pomiar i zarządzanie za pomocą instrumentów pochodnych. W: Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice, s. 155-162.
- Markowitz H.M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7, s. 77-91.
- Ross S.A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13, s. 341-360.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606951