Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Od początku lat siedemdziesiątych na światowych rynkach finansowych obserwuje się wzrost zmienności cen, a co za tym idzie wzrost ryzyka. Coraz większe znaczenie przywiązuje się więc do analizy ryzyka, a także sposobów jego zmniejszania. Jedną z tych metod jest tworzenie nowych instrumentów finansowych, tzw. instrumentów pochodnych, takich jak opcje i kontrakty terminowe. Jednakże ich stosowanie jest również obarczone ryzykiem. Pojęcie ryzyka można rozpatrywać w dwóch aspektach negatywne rozumienie ryzyka - ryzyko wynika z możliwości wystąpienia niepożądanego zjawiska, neutralne rozumienie ryzyka - ryzyko wynika z możliwości zrealizowana dochodu różniącego się od dochodu oczekiwanego.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
431--449
Opis fizyczny
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- Crawford G, Sen В. (1998). Instrumenty pochodne. Narzędzia podejmowania decyzji finansowych. LIBER, Warszawa.
- Edwards F., Ma C. Futures and Options. McGraw-Hill, Inc.
- Grabowski W. (1998). Instrumenty pochodne, a współczesne kryzysy finansowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
- Hull J. (1999). Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie. WIGG Press, Warszawa.
- Jajuga K. (1999). Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Rynek Terminowy, sierpień.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997). Inwestycje finansowe. AE, Wrocław.
- Ogonowski G. (1998). Uwagi o systemie zabezpieczeń kontraktów terminowych na indeks WIG20. Rynek Kapitałowy, marzec.
- Ratajczak L. (1999). Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
- Warunki obrotu dla kontraktów terminowych na kurs EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611285