Wykorzystanie wymiaru fraktalnego w ocenie ryzyka inwestycji giełdowych

• Autorzy: Małgorzata Zwolankowska
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

W języku angielskim teminu risk używa się zamiennie z terminem volatility oznaczającym "zmienność". W przypadku spółek giełdowych za bardziej ryzykowne skłonni jesteśmy uznać te, które częściej i w większym zakresie zmieniają swój kurs. Wykres notowań takiej spółki jest bardziej "poszarpany", "nierówny" (roughness). Wymiar fraktalny wyraża w sposób ilościowy owo poszarpanie.(fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Ryzyko; Spółki giełdowe; Fraktale

EN

Risk; Stock market companies; Fractal

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 1999
• Tom: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.
• Strony: 465--476

Twórcy

autor

Małgorzata Zwolankowska

• Uniwersytet Szczeciński

Bibliografia

• Bernstein P.L. (1997). Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. WIG Press, Warszawa.
• Dubuc B., Quiniou J.F., Roques-Carmes C., Tricot C., Zucker S.W. (1989). Evaluating the Fractal Dimension of Profiles. Physical Review A, 39, nr 3, February, 1500-1512.
• Edgar D.A. (1998). Integral, Probability, and Fractal Measure. Springer- - Verlag, New York.
• Falconer K. (1990). Fractal Geometry. Mathematical Foundation and Application. John Wiley & Sons, Chichester.
• Mandelbrot B.B. (1997). Fractals and Scaling in Finance. Discontinuity, Concentration, Risk. Springer-Verlag, New York.
• Peters E.E. (1997). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. WIG Press, Warszawa.
• Szymczak M. (1981). Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa.
• Tricot С. (1995) Curves and Fractal Dimension. Springer-Verlag, New York.
• Zwolankowska M. Metoda segmentowo-wariacyjna. Nowa propozycja liczenia wymiaru fraktalnego. (W druku).