Warianty tytułu
Asymmetry and Skewness
Języki publikacji
Abstrakty
W empirycznych badaniach statystycznych najczęściej pojawiającymi się rozkładami są tzw. rozkłady asymetryczne. Są to w szczególności rozkład Poissona dla zmiennych losowych dyskretnych oraz dla zmiennej losowej ciągłej: - rozkład Weibulla - znajdujący szereg zastosowań zwłaszcza w teorii niezawodności, - rozkład logarytmiczno-normalny - mający szerokie zastosowanie w naukach ekonomicznych, między innymi do opisu rozkładu zarobków pracowników, czy rozkładu dochodu na głowę ludności, - rozkład Pareto - mający duże znaczenie w ekonomii i socjologii, służący do opisu rozkładu wielkości przewyższającej pewną wartość graniczną (np. dochodów ludności większych od jakiegoś dochodu granicznego). (fragment tekstu)
The asymmetry coefficients, which have been known so far, are not a good measure of asymmetry of random variable distribution, because they assume value 0 not only for symmetric distributions but for some asymmetric distributions as well. Therefore it is suggested to reintroduce into the Polish statistical literature the concept of skewness (as a difference between the expected and modal values). The Pearson skewness coefficient and - for most of the existing distributions - the Charlier coefficient as well as other coefficients based on the third central moment, are rather a good measure of skewness but not of asymmetry. In the paper it is suggested to introduce another type of asymmetry measures, which are equale 0 iff the distribution is a symmetrical one. Values of these coefficients belong to interval [0, 1], and they assume value 1 iff the tested distribution is an extremely asymmetric one (J-shaped). (original abstract)
Twórcy
autor
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
- [1] Heyde C. C., Kurtosis and Departure from Normality, w: Statistical Distributions in Scientific work t.1, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Boston 1975, s. 193-201.
- [2] Johnson N., Kotz S., Distribution in Statistics t. 2, Continous Univariate Distributions, Hughton Mifflin Company, Boston 1970.
- [3] Kendall M. G., Buckland W. R., Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa 1975.
- [4] Kendali M. G., Stuart A., The Advanced Theory of Statistics, t.1. Distribution Theory, Ch Griffin and Company Limited, London 1963.
- [5] Krzysztofiak M., O miarach asymetrii i ekscesu, Przegląd Statystyczny 1 (1966), s. 403-406.
- [6] Krzysztofiak M., Luszniewicz A., Statystyka, PWE, Warszawa 1976.
- [7] Krzysztofiak M., Urbanek D., Metody statystyczne, PWN, Warszawa 1979.
- [8] Lange O., Banasiński A., Teoria statystyki, PWE, Warszawa 1968.
- [9] Lexikon der Stochastick, Akademia Verlag, Berlin 1980.
- [10] Mała encyklopedia statystyki, PWE, Warszawa 1976.
- [11] Wywiał J., O pewnych unormowanych współczynnikach asymetrii i spłaszczenia rozkładu zmiennej losowej, Przegląd Statystyczny nr 3/4 (1981), s. 263-269.
- [12] Yule G. U., Kendall M. G., Wstęp do teorii statystyki, PWN, Warszawa 1970.
- [13] Zając K., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171637499