Warianty tytułu
On Multiple Bordered Matrices and Some of Their Econometric Applications
Języki publikacji
Abstrakty
W monografii [4] zdefiniowano pojedyncze macierze brzegowe, zanalizowano ich jasności oraz przedstawiono ich zastosowanie w badaniach ekonometrycznych prowadzonych za pomocą jednorównaniowych modeli ekonometrycznych. Z kolei w monografii [2] zdefiniowano podwójne macierze brzegowe prezentując również ich własności i pewne ekonometryczne zastosowania. Na koniec dodajmy, iż potrójna macierz brzegowa przedstawiona jest w pracy [5].(fragment tekstu)
In the paper, the multiple bordered matrix is defined and some possibilities of its econometric applications are considered. The applications concern the theory of estimation of simultaneous-equation econometric models, namely, the single-equation and joint estimation. There is shown a method of matrix partitioning used in the two-stage least-square method, and a method of estimation of covariance matrix used at the second stage of the Zellner's method.(original abstract)
Twórcy
autor
- Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie
autor
- Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie
Bibliografia
- [1] Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M., Koincydencja i efekt katalizy w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1986.
- [2] Goldberger A. S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972.
- [3] Hooper J. W., Simultaneous equation and canonical correlation theory, Econometrica 27 (1959).
- [4] Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 3982. .
- [5] Kolupa M., Łukasik J., Potrójna macierz brzegowa i niektóre jej ekonometryczne zastosowania, Przegląd Statystyczny,3 (1985), s. 205 - 212.
- [6] Kolupa M., Łukasik J., Michalski T., Podstawy modelowania ekonometrycznego. Zbiór zadań, PWN (w druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171646822