PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
6
Czasopismo
Dynamic Econometric Models
Rocznik
2004
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
6
artykuł:
Application of Runs of Signs Tests in the Statistical Process Control
(
Domański C.
), s. 5-13
artykuł:
Application of Copula Functions in a Modelling of Relations in Multivariate Financial Time Series
(
Jajuga K.
), s. 15-24
artykuł:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
(
Osiewalski J.
,
Pipień M.
), s. 25-36
artykuł:
The Stock Market, Elliott's Waves, Cones and Cylinders
(
Smoluk A.
), s. 37-48
artykuł:
The Dynamic Econometric Model in the Studying of Employment Changes in a Small Enterprise
(
Wiśniewski J. W.
), s. 49-63
artykuł:
On Hierarchic Models for Decade Data with Seasonal Fluctuations
(
Szmuksta-Zawadzka M.
,
Zawadzki J.
), s. 64-73
artykuł:
Kalman Filters and Specification Errors of Hyper-Structure
(
Grzesiak S.
), s. 75-81
artykuł:
General-to-Specific Modelling vs. Congruent Modelling in PcGets
(
Kufel T.
), s. 83-92
artykuł:
Modelling the Zloty-Euro Exchange Rate
(
Krauze K.
), s. 93-104
artykuł:
The TAR-GARCH Models with Application to Financial Time Series
(
Osińska M.
,
Witkowski M.
), s. 105-116
artykuł:
Realization of the Congruence Postulate as a Method of Avoiding the Effects of a Spurious Relationship
(
Piłatowska M.
), s. 117-126
artykuł:
Risk on the Polish Energy Market
(
Trzpiot G.
,
Ganczarek A.
), s. 127-136
artykuł:
Predictors of Non-Stationary ARIMA Processes
(
Talaga L.
), s. 137-146
artykuł:
Some Aspects of Seasonality in Co-integration Analysis
(
Romański J.
), s. 147-157
artykuł:
Fractional Integration Parameters Estimation for the PLN and for the Irish Pound Exchange Rates
(
Syczewska E. M.
), s. 159-172
artykuł:
The Structure of Interdependence in Dynamic Spatial Models. Remarks on Modelling and Interpretation
(
Szulc E.
), s. 173-182
artykuł:
Wavelet vs. Spectral Analysis of an Economic Process
(
Bruzda J.
), s. 183-194
artykuł:
Approximation of Basket Call Option Price
(
Dziawgo E.
), s. 195-201
artykuł:
Dynamic Hedging Portfolios - Application of Bivariate GARCH Models
(
Fiszeder P.
), s. 203-211
artykuł:
Heteroskedastic Cointegration
(
Górka J.
,
Stempińska J.
), s. 213-220
artykuł:
Stochastic Unit Roots Processes - Identification and Application
(
Kwiatkowski J.
,
Osińska M.
), s. 221-229
artykuł:
How the Prediction Accuracy of Chaotic Time Series Depends on Methods of Determining the Parameters of Delay Vectors
(
Orzeszko W.
), s. 231-239
artykuł:
The Analysis of the Forecast Quality Depending on the Length of Forecast Horizon
(
Szmit A.
), s. 241-246
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.