PL
|
EN
Szukaj
Przeglądaj
Pomoc
O nas
test
Preferencje
Polski
English
Język
Widoczny
[Schowaj]
Abstrakt
10
20
50
100
Liczba wyników
Tom - szczegóły
Adres strony
Kopiuj
Tytuł artykułu
7
Czasopismo
Dynamic Econometric Models
Rocznik
2006
Identyfikatory
Zawartość wolumenu
7
artykuł:
Interest Rate Modeling and Tools of Financial Econometrics
(
Jajuga K.
), s. 7-13
artykuł:
Stability of Equlibrium Point in the Case of Solow's Model
(
Milo W.
,
Malaczewski M.
), s. 15-23
artykuł:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
(
Osiewalski J.
,
Pajor A.
,
Pipień M.
), s. 25-35
artykuł:
Forecasting on the Basis of "Parsimonious" Hierarchical Models
(
Szmuksta-Zawadzka M.
,
Zawadzki J.
), s. 37-48
artykuł:
Estimating the Volatility of the Stock Index WIG20 with Weak-GARCH and Diffusion GARCH Models
(
Doman M.
), s. 49-57
artykuł:
Measuring Conditional Dependence of Polish Financial Returns
(
Doman R.
), s. 59-67
artykuł:
Current Account Solvency and the Feldstein - Horioka Puzzle
(
Strzała K.
), s. 69-82
artykuł:
Identification of Non-Linearity in Economic Time Series
(
Osińska M.
,
Górka J.
), s. 83-92
artykuł:
The Effects of the Incorrect Identification of Non-stationarity of Economic Processes for Prediction Mean Square Error
(
Piłatowska M.
), s. 93-102
artykuł:
Econometric Model of "Promotion Bubble" : Identification, Analysis and Use
(
Błażejowski M.
), s. 103-111
artykuł:
Empirical Verification of Money Demand Models : Non-linear Cointegration Analysis
(
Bruzda J.
), s. 113-123
artykuł:
Sensitivity Model Analysis of the Floating-strike Lookback Call Option Pricing
(
Dziawgo E.
), s. 125-132
artykuł:
Modelling Financial Processes with Long Memory in Mean and Variance
(
Fiszeder P.
), s. 133-142
artykuł:
Consequences of Congruence for GARCH Modelling
(
Fiszeder P.
), s. 143-149
artykuł:
A Bayesian Estimation and Testing of STUR Models With Application to Polish Financial Time-series
(
Kwiatkowski J.
), s. 151-160
artykuł:
Application of Hazard Models to Estimation of Unemployment Duration in Germany and Poland
(
Landmesser J.
), s. 161-168
artykuł:
Modelling the Conditional Covariance Matrix in Stochastic Volatility Models with Applications to the Main Exchange Rates in Poland1
(
Pajor A.
), s. 169-177
artykuł:
The Predictive Value at Risk and Capital Requirements for Market Risk. The Case of PLN/USD Exchange Rate
(
Pipień M.
), s. 179-188
artykuł:
Properties of STUR Processes in the Framework of Chaos Theory
(
Orzeszko W.
), s. 189-198
artykuł:
Specification of the Dynamic Model with the Spatial Sructure of Connections
(
Szulc E.
), s. 199-207
artykuł:
The Phillips Method of Fractional Integration Parameter Estimation and Aggregation of PLN Exchange Rates
(
Syczewska E. M.
), s. 209-220
artykuł:
Simulative Analysis of a Company on the Basis of a Dynamic Econometric Model
(
Stryjewski T.
), s. 221-229
artykuł:
Modeling of State Innovativeness Based on Space-time Models
(
Szajt M.
), s. 231-238
artykuł:
Markov Switching Model as an Example of Non-stationary Exchange Rate Model
(
Włodarczyk A.
,
Zawada M.
), s. 239-248
artykuł:
Comparative Analysis of Credit Risk Change Dynamics
(
Wójciak M.
,
Wójcicka A.
), s. 249-257
artykuł:
An Application of Markov-Switching Model to Stock Returns Analysis
(
Kośko M.
), s. 259-268
artykuł:
Imposing Economic Restrictions in a VECM-form Demand System
(
Mazur B.
), s. 269-279
artykuł:
Econometric Analysis of the Influence of Monetary Policy Instruments on the Nominal Sector of the Economy
(
Wiśniewska E.
), s. 281-288
rozwiń roczniki
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.